PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с ICAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEI с ICAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and ICAP (InfraCap Equity Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while ICAP is a fund fund actively managed by InfraCap. Both are actively managed. Over the past year, WEEI returned 36.55% vs 26.79% for ICAP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for ICAP.

Доходность

Сравнение доходности WEEI и ICAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у ICAP с доходностью 8.64%.

WEEI

1 день
0.27%
1 месяц
0.52%
С начала года
19.17%
6 месяцев
18.21%
1 год
36.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICAP

1 день
1.01%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.21%
1 год
26.79%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEI и ICAP

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		19.17%11.28%-3.07%
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		8.64%15.77%14.76%

Correlation

The correlation between WEEI and ICAP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.34

The correlation between WEEI and ICAP shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEEI и ICAP

Секторы
WEEI
ICAP

Энергетика

100.0%
7.1%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Финансовые услуги

-

27.7%

Здравоохранение

-

2.7%

Промышленность

-

5.4%

Недвижимость

-

8.3%

Технологии

-

6.9%

Коммунальные услуги

-

10.7%

Энергетика

WEEI
100.0%
ICAP
7.1%

Сырьевые материалы

WEEI

-

ICAP
4.0%

Коммуникационные услуги

WEEI

-

ICAP
4.9%

Потребительский циклический сектор

WEEI

-

ICAP
12.7%

Потребительский защитный сектор

WEEI

-

ICAP
9.6%

Финансовые услуги

WEEI

-

ICAP
27.7%

Здравоохранение

WEEI

-

ICAP
2.7%

Промышленность

WEEI

-

ICAP
5.4%

Недвижимость

WEEI

-

ICAP
8.3%

Технологии

WEEI

-

ICAP
6.9%

Коммунальные услуги

WEEI

-

ICAP
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

InfraCap Equity Income Fund ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с UNGWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVG
Часто сравнивают с ICAP:
ICAP с JEPIICAP с INFRICAP с DIVOICAP с SCHDICAP с VGTICAP с QQQICAP с DGRW

Доходность на риск

WEEI vs. ICAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c ICAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIICAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.06

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.85

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

2.53

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

9.70

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. ICAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICAP равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и ICAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIICAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.06

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.25

Просадки

Сравнение просадок WEEI и ICAP

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки ICAP в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и ICAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEIICAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-24.20%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-10.66%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.34%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-7.81%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.77%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и ICAP

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что WEEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEIICAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

3.56%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

9.92%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

13.07%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

18.17%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.17%

+0.11%

Сравнение комиссий WEEI и ICAP

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ICAP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и ICAP

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности ICAP в 9.41%

ПозицияTTM2025202420232022
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		9.41%8.89%8.30%8.65%8.95%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.19%12.59%7.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEI and ICAP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEI has higher volatility (6.21%) compared to ICAP (3.56%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs ICAP's -24.20%.

On 1-year performance, WEEI leads with 36.55% vs 26.79% for ICAP. On fees, ICAP is cheaper at 0.80% per year. On volatility, ICAP has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 36.55% return vs 26.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICAP is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

WEEI has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 9.41% for ICAP.

They also come from different issuers: Westwood and InfraCap. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.80% for ICAP.

WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEI и ICAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор