PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEED с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEED с MSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEED (Roundhill Cannabis ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - WEED is a Cannabis fund actively managed by Roundhill, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, WEED returned 1.57%/yr vs -61.23%/yr for MSOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WEED charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности WEED и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEED показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -21.43%.

WEED

1 день
7.94%
1 месяц
0.55%
С начала года
12.74%
6 месяцев
32.27%
1 год
119.81%
3 года*
1.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSOX

1 день
15.03%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-21.43%
6 месяцев
-17.37%
1 год
26.62%
3 года*
-61.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEED и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
WEED
Roundhill Cannabis ETF		12.74%19.40%-44.93%0.87%-41.48%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-21.43%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%

Correlation

The correlation between WEED and MSOX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.96

The correlation between WEED and MSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WEED и MSOX

Секторы
WEED
MSOX

Здравоохранение

60.0%

-

Потребительский защитный сектор

17.3%

-

Недвижимость

16.3%

-

Технологии

6.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

179.4%

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WEED
60.0%
MSOX

-

Потребительский защитный сектор

WEED
17.3%
MSOX

-

Недвижимость

WEED
16.3%
MSOX

-

Технологии

WEED
6.3%
MSOX

-

Сырьевые материалы

WEED

-

MSOX

-

Коммуникационные услуги

WEED

-

MSOX

-

Потребительский циклический сектор

WEED

-

MSOX

-

Энергетика

WEED

-

MSOX

-

Финансовые услуги

WEED

-

MSOX
179.4%

Промышленность

WEED

-

MSOX

-

Коммунальные услуги

WEED

-

MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Cannabis ETF

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с WEED:
WEED с MSOSWEED с CURLFWEED с YOLOWEED с MJWEED с CNBSWEED с TLRYWEED с XME
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP

Доходность на риск

WEED vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEED
Ранг доходности на риск WEED: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEED c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEDMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.12

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.98

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

0.32

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

0.48

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEED vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEED на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа MSOX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEED и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEDMSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.12

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.44

+0.13

Просадки

Сравнение просадок WEED и MSOX

Максимальная просадка WEED за все время составила -88.07%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEDMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-99.75%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.01%

-84.89%

+30.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.50%

-98.83%

+17.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.26%

-99.48%

+29.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.74%

-88.86%

+26.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.76%

55.18%

-26.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WEED и MSOX

Текущая волатильность для Roundhill Cannabis ETF (WEED) составляет 20.77%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 43.16%. Это указывает на то, что WEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEDMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.77%

43.16%

-22.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.04%

155.70%

-74.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.86%

219.41%

-106.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.67%

168.43%

-85.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.67%

168.43%

-85.76%

Сравнение комиссий WEED и MSOX

WEED берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEED и MSOX

Ни WEED, ни MSOX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, WEED and MSOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSOX has higher volatility (43.16%) compared to WEED (20.77%). In terms of maximum drawdown, WEED dropped -88.07% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, WEED leads with 1.57% vs -61.23% for MSOX. On fees, WEED is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WEED has been the lower-risk option at 20.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WEED has performed better with a 1.57% return vs -61.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEED is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.

WEED and MSOX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WEED is categorized as Cannabis, while MSOX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.40% for WEED and 0.95% for MSOX.

WEED currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEED и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор