Сравнение WEED с MSOX
WEED (Roundhill Cannabis ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - WEED is a Cannabis fund actively managed by Roundhill, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, WEED returned -6.65%/yr vs -67.24%/yr for MSOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WEED charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.
Доходность
Сравнение доходности WEED и MSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEED показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -45.54%.
WEED
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.80%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- 78.17%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSOX
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -21.29%
- 6 месяцев
- -48.20%
- С начала года
- -45.54%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -67.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEED и MSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEED Roundhill Cannabis ETF | -3.03% | 19.40% | -44.93% | 0.87% | -37.73% |
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -45.54% | -51.20% | -87.32% | -39.26% | -76.29% |
Correlation
The correlation between WEED and MSOX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between WEED and MSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WEED и MSOX
Секторы
WEED
MSOX
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
WEED
MSOX
-
Потребительский защитный сектор
WEED
MSOX
-
Недвижимость
WEED
MSOX
-
Технологии
WEED
MSOX
-
Сырьевые материалы
WEED
-
MSOX
-
Коммуникационные услуги
WEED
-
MSOX
-
Потребительский циклический сектор
WEED
-
MSOX
-
Энергетика
WEED
-
MSOX
-
Финансовые услуги
WEED
-
MSOX
Промышленность
WEED
-
MSOX
-
Коммунальные услуги
WEED
-
MSOX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEED vs. MSOX — Ранг доходности на риск
WEED
MSOX
Сравнение WEED c MSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEED | MSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.20 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -0.28 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEED и MSOX
Максимальная просадка WEED за все время составила -88.37%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и MSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEED | MSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.37% | -99.75% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | -84.89% | +30.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.50% | -98.83% | +17.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.04% | -99.64% | +24.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.83% | -89.07% | +25.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.16% | 60.10% | -29.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEED и MSOX
Текущая волатильность для Roundhill Cannabis ETF (WEED) составляет 16.65%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 33.67%. Это указывает на то, что WEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEED | MSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.65% | 33.67% | -17.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.60% | 111.69% | -55.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.42% | 219.64% | -107.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.16% | 167.31% | -85.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 167.31% | -85.15% |
Сравнение комиссий WEED и MSOX
WEED берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MSOX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEED и MSOX
Ни WEED, ни MSOX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, WEED and MSOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSOX has higher volatility (33.67%) compared to WEED (16.65%). In terms of maximum drawdown, WEED dropped -88.37% vs MSOX's -99.75%.
On 3-year performance, WEED leads with -6.65% vs -67.24% for MSOX. On fees, WEED is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WEED has been the lower-risk option at 16.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WEED has performed better with a -6.65% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEED is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.
WEED and MSOX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WEED is categorized as Cannabis, while MSOX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.40% for WEED and 0.95% for MSOX.
WEED currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEED и MSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор