PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEDIX с WBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEDIX с WBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX).

WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WEDIX и WBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEDIX и WBCIX

2026 (YTD)20252024202320222021
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		-0.81%16.13%9.09%12.18%-18.02%-1.05%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-1.56%1.29%12.04%13.26%-17.11%10.20%

Доходность по периодам

С начала года, WEDIX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у WBCIX с доходностью -1.56%.

WEDIX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.00%
1 год
11.78%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

WBCIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.95%
3 года*
7.03%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Debt Fund

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с WEDIX:
WEDIX с AGEPXWEDIX с BESIXWEDIX с WISIXWEDIX с EDFWEDIX с WSMDXWEDIX с EIDOXWEDIX с WILIX
Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с TRLGXWBCIX с DODGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX

Сравнение комиссий WEDIX и WBCIX

WEDIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WBCIX в 1.25%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

WEDIX vs. WBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEDIX
Ранг доходности на риск WEDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEDIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEDIX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEDIXWBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.39

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

0.70

+2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.09

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

0.47

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

1.69

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEDIX vs. WBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEDIX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа WBCIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEDIX и WBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEDIXWBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.39

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

0.00

Корреляция

Корреляция между WEDIX и WBCIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEDIX и WBCIX

Дивидендная доходность WEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности WBCIX в 3.03%

TTM2025202420232022202120202019
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		5.82%6.32%6.53%5.37%5.85%3.20%0.00%0.00%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.03%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок WEDIX и WBCIX

Максимальная просадка WEDIX за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEDIX и WBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEDIXWBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-39.56%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-13.32%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-8.14%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-9.33%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

3.74%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WEDIX и WBCIX

Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) составляет 1.84%, в то время как у William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что WEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEDIXWBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

6.92%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

12.47%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

21.24%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

20.67%

-13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

23.95%

-16.68%