- Эмитент
- William Blair
- Дата выпуска
- 24 мая 2021 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции WEDIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WEDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,202.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) показал доход в 4.24% с начала года и 16.67% за последние 12 месяцев.
William Blair Emerging Markets Debt Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WEDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WEDIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 25 февр. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 24 февр. 2022 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | 1.64% | -3.63% | 3.24% | 1.05% | 0.23% | 4.24% | ||||||
| 2025 | 2.15% | 1.66% | -1.14% | -0.21% | 1.02% | 3.03% | 1.20% | 1.77% | 1.70% | 2.55% | 0.60% | 0.77% | 16.13% |
| 2024 | -0.72% | 1.76% | 2.83% | -2.22% | 1.84% | 0.53% | 1.83% | 2.50% | 1.96% | -1.66% | 1.18% | -0.95% | 9.09% |
| 2023 | 4.54% | -2.57% | 0.03% | -0.40% | -0.09% | 3.19% | 2.56% | -2.01% | -2.46% | -2.06% | 5.95% | 5.41% | 12.18% |
| 2022 | -2.82% | -6.26% | 0.51% | -5.35% | -0.15% | -8.89% | 1.90% | -0.13% | -7.36% | -0.01% | 9.21% | 1.01% | -18.02% |
| 2021 | -0.26% | 0.95% | 0.35% | 0.94% | -1.75% | 0.00% | -2.94% | 1.75% | -1.05% |
Метрики бенчмарка
William Blair Emerging Markets Debt Fund has an annualized alpha of 2.06%, beta of 0.14, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2021.
- This fund participated in 64.48% of S&P 500 Index downside but only 41.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.06%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 41.96%
- Участие в снижении
- 64.48%
Комиссия
Комиссия WEDIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WEDIX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WEDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.41 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.93 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 13.52 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность William Blair Emerging Markets Debt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.55 | $0.53 | $0.42 | $0.44 | $0.31 |
Дивидендный доход | 6.30% | 6.32% | 6.53% | 5.37% | 5.85% | 3.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Emerging Markets Debt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.55 |
| 2024 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.53 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.42 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.11 | $0.44 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
William Blair Emerging Markets Debt Fund показал максимальную просадку в 30.80%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 589 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -30.80%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 4mo | 3y 5moсент. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.39%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 1mo 24d | 3mo 2dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.46%март 2026 г. | 28d | 18d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.02%май 2026 г. | 8d | 10d | 18dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.23%апр. 2026 г. | 8d | 7d | 15dапр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| WEDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -56.78% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -9.10% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.43% | -18.90% | +11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.80% | -25.43% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -10.72% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.97% | -0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WEDIX
Добавьте William Blair Emerging Markets Debt Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WEDIX