PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEDIX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEDIX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WEDIX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEDIX и EIDOX

2026 (YTD)20252024202320222021
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		-0.81%16.13%9.09%12.18%-18.02%-1.05%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, WEDIX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%.

WEDIX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.00%
1 год
11.78%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Debt Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с WEDIX:
WEDIX с AGEPXWEDIX с BESIXWEDIX с WISIXWEDIX с EDFWEDIX с WSMDXWEDIX с WILIXWEDIX с EELDX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с AMAPX

Сравнение комиссий WEDIX и EIDOX

WEDIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EIDOX в 0.79%.

EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

WEDIX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEDIX
Ранг доходности на риск WEDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEDIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEDIX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEDIXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

4.24

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

5.83

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

2.06

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

4.21

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

16.91

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEDIX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEDIX на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEDIX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEDIXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

4.24

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.65

-1.26

Корреляция

Корреляция между WEDIX и EIDOX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEDIX и EIDOX

Дивидендная доходность WEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		5.82%6.32%6.53%5.37%5.85%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%

Просадки

Сравнение просадок WEDIX и EIDOX

Максимальная просадка WEDIX за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEDIX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEDIXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-19.06%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-3.56%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-3.45%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-2.50%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.89%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WEDIX и EIDOX

William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) имеют волатильность 1.84% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEDIXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.78%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

2.69%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

3.59%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

4.61%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

4.76%

+2.51%