Сравнение WEDIX с EDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).
WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WEDIX и EDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEDIX и EDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEDIX William Blair Emerging Markets Debt Fund | -0.81% | 16.13% | 9.09% | 12.18% | -18.02% | -1.05% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -15.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WEDIX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%.
WEDIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEDIX и EDF
WEDIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.
Доходность на риск
WEDIX vs. EDF — Ранг доходности на риск
WEDIX
EDF
Сравнение WEDIX c EDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEDIX | EDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.80 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.11 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.16 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.88 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 3.89 | +7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEDIX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.80 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.10 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между WEDIX и EDF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEDIX и EDF
Дивидендная доходность WEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности EDF в 14.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEDIX William Blair Emerging Markets Debt Fund | 5.82% | 6.32% | 6.53% | 5.37% | 5.85% | 3.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
Просадки
Сравнение просадок WEDIX и EDF
Максимальная просадка WEDIX за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEDIX и EDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEDIX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -64.23% | +33.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -13.91% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -15.87% | +11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -21.61% | +12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 3.20% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEDIX и EDF
Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) составляет 1.84%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что WEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEDIX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 6.38% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 10.45% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 18.19% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 25.88% | -18.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 30.66% | -23.39% |