Сравнение WEDIX с WILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и William Blair International Leaders Fund (WILIX).
WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. WILIX управляется William Blair. Фонд был запущен 15 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WEDIX и WILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEDIX и WILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEDIX William Blair Emerging Markets Debt Fund | -1.16% | 16.13% | 9.09% | 12.18% | -18.02% | -1.05% |
WILIX William Blair International Leaders Fund | -2.72% | 23.21% | -0.50% | 13.10% | -28.55% | 4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, WEDIX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у WILIX с доходностью -2.72%.
WEDIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WILIX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEDIX и WILIX
WEDIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WILIX в 0.90%.
Доходность на риск
WEDIX vs. WILIX — Ранг доходности на риск
WEDIX
WILIX
Сравнение WEDIX c WILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и William Blair International Leaders Fund (WILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEDIX | WILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 0.96 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.36 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.14 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 4.45 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEDIX | WILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 0.96 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WEDIX и WILIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEDIX и WILIX
Дивидендная доходность WEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности WILIX в 8.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEDIX William Blair Emerging Markets Debt Fund | 5.84% | 6.32% | 6.53% | 5.37% | 5.85% | 3.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WILIX William Blair International Leaders Fund | 8.20% | 7.98% | 0.58% | 0.45% | 0.19% | 2.82% | 0.80% | 0.56% | 4.14% | 2.17% | 1.01% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок WEDIX и WILIX
Максимальная просадка WEDIX за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки WILIX в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEDIX и WILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEDIX | WILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -41.01% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -13.67% | +9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -13.67% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -9.87% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.50% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEDIX и WILIX
Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) составляет 1.79%, в то время как у William Blair International Leaders Fund (WILIX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что WEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEDIX | WILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 7.02% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 12.45% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 17.80% | -12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 17.60% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 17.56% | -10.29% |