Сравнение WEBS с WTIU
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WEBS returned -45.46%/yr vs -1.81%/yr for WTIU. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 43.70%.
WEBS
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 20.33%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- -45.46%
- 5 лет*
- -30.51%
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -18.32%
- С начала года
- 43.70%
- 6 месяцев
- 46.65%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 8.23% | -40.66% | -56.62% | -57.25% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 43.70% | -17.13% | -29.63% | -28.45% |
Correlation
The correlation between WEBS and WTIU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.07 |
The correlation between WEBS and WTIU shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. WTIU — Ранг доходности на риск
WEBS
WTIU
Сравнение WEBS c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.97 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 2.51 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и WTIU
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -75.73% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -47.07% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -75.73% | -14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.48% | -49.06% | -50.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.11% | -39.21% | -51.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.78% | 18.25% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и WTIU
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 22.31% и 22.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 22.57% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 56.28% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 68.30% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.14% | 70.77% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.73% | 70.77% | +18.96% |
Сравнение комиссий WEBS и WTIU
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и WTIU
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 2.53% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and WTIU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (22.57%) compared to WEBS (22.31%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, WTIU leads with -1.81% vs -45.46% for WEBS. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 22.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTIU has performed better with a -1.81% return vs -45.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for WTIU.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.95% for WTIU.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор