PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBS с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBS с IFED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, WEBS returned -49.50%/yr vs 16.94%/yr for IFED. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.98%.

WEBS

1 день
-0.84%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-17.52%
6 месяцев
-14.99%
1 год
-29.15%
3 года*
-49.50%
5 лет*
-36.81%
10 лет*
—

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-17.52%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%18.06%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.98%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between WEBS and IFED is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.73

The correlation between WEBS and IFED has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGD
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

WEBS vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBSIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.15

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
0.34

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.04

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.17

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

0.43

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBS vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBSIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.15

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.65

-1.24

Просадки

Сравнение просадок WEBS и IFED

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBSIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-22.36%

-77.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-14.65%

-38.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-22.36%

-67.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.60%

-4.97%

-94.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.10%

-5.84%

-85.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.38%

5.76%

+17.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и IFED

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBSIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.71%

4.51%

+11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.40%

12.87%

+30.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.59%

16.18%

+41.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.78%

19.87%

+61.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.82%

19.87%

+69.95%

Сравнение комиссий WEBS и IFED

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и IFED

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		3.96%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and IFED have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (15.71%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.94% vs -49.50% for WEBS. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.94% return vs -49.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for IFED.

WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор