Сравнение WEBS с IFED
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, WEBS returned -44.25%/yr vs 14.75%/yr for IFED. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.
WEBS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -11.73%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -44.25%
- 5 лет*
- -33.85%
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -11.73% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | 15.34% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between WEBS and IFED is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | -0.72 |
The correlation between WEBS and IFED has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. IFED — Ранг доходности на риск
WEBS
IFED
Сравнение WEBS c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.05 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.13 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и IFED
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -22.36% | -77.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -14.65% | -38.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -22.36% | -67.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -4.91% | -94.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.18% | -5.83% | -85.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 6.04% | +18.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и IFED
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 6.87% | +11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.79% | 15.11% | +32.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.11% | 17.72% | +42.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 20.00% | +62.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.49% | 20.00% | +69.49% |
Сравнение комиссий WEBS и IFED
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и IFED
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.10% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and IFED have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (18.31%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -44.25% for WEBS. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -44.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for IFED.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор