Сравнение WEBS с HQGO
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, WEBS returned -11.40% vs 19.76% for HQGO. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.34%/yr for HQGO.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и HQGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у HQGO с доходностью 8.83%.
WEBS
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.51%
- 6 месяцев
- -16.44%
- С начала года
- -8.78%
- 1 год
- -11.40%
- 3 года*
- -43.11%
- 5 лет*
- -33.41%
- 10 лет*
- —
HQGO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 8.83%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и HQGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -8.78% | -40.66% | -56.62% | -20.02% |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 8.83% | 15.15% | 25.09% | 5.10% |
Correlation
The correlation between WEBS and HQGO is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | -0.84 |
The correlation between WEBS and HQGO has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. HQGO — Ранг доходности на риск
WEBS
HQGO
Сравнение WEBS c HQGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | HQGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.91 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 7.39 | -7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и HQGO
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки HQGO в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и HQGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | HQGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -20.85% | -78.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -10.40% | -43.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.56% | -2.04% | -97.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.19% | -2.52% | -88.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.24% | 2.68% | +21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и HQGO
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | HQGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 3.72% | +14.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.63% | 10.86% | +36.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 14.01% | +46.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.24% | 16.94% | +65.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.47% | 16.94% | +72.53% |
Сравнение комиссий WEBS и HQGO
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HQGO в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и HQGO
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности HQGO в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.46% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.00% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and HQGO have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (18.61%) compared to HQGO (3.72%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs HQGO's -20.85%.
On 1-year performance, HQGO leads with 19.76% vs -11.40% for WEBS. On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 19.76% return vs -11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.46% for HQGO.
WEBS is categorized as Leveraged Equities, while HQGO is Large Cap Growth Equities. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and Hartford. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.34% for HQGO.
HQGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и HQGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор