PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBS с HQGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBS с HQGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, WEBS returned -29.15% vs 25.85% for HQGO. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.34%/yr for HQGO.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и HQGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у HQGO с доходностью 10.30%.

WEBS

1 день
-0.84%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-17.52%
6 месяцев
-14.99%
1 год
-29.15%
3 года*
-49.50%
5 лет*
-36.81%
10 лет*
—

HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и HQGO

2026 (YTD)202520242023
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-17.52%-40.66%-56.62%-21.18%
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		10.30%15.15%25.09%6.12%

Correlation

The correlation between WEBS and HQGO is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

-0.84

The correlation between WEBS and HQGO has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Hartford US Quality Growth ETF

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGD
Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSI

Доходность на риск

WEBS vs. HQGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c HQGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBSHQGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.95

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.68

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.50

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

10.30

-11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBS vs. HQGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа HQGO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и HQGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBSHQGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.95

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

1.38

-1.97

Просадки

Сравнение просадок WEBS и HQGO

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки HQGO в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и HQGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBSHQGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-20.85%

-78.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-10.40%

-43.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.60%

-0.72%

-98.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.10%

-2.52%

-88.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.38%

2.52%

+20.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и HQGO

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBSHQGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.71%

2.59%

+13.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.40%

9.94%

+33.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.59%

13.35%

+44.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.78%

16.97%

+64.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.82%

16.97%

+72.85%

Сравнение комиссий WEBS и HQGO

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HQGO в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и HQGO

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности HQGO в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.46%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		3.96%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and HQGO have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (15.71%) compared to HQGO (2.59%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs HQGO's -20.85%.

On 1-year performance, HQGO leads with 25.85% vs -29.15% for WEBS. On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 25.85% return vs -29.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.46% for HQGO.

WEBS is categorized as Leveraged Equities, while HQGO is Large Cap Growth Equities. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and Hartford. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.34% for HQGO.

HQGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и HQGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор