PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEBL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WEBL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.


WEBL

1 день
0.57%
1 месяц
13.84%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-0.58%
1 год
7.07%
3 года*
36.94%
5 лет*
-16.60%
10 лет*

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и SPXS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
2.87%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%13.47%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-13.10%

Correlation

The correlation between WEBL and SPXS is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

-0.79

The correlation between WEBL and SPXS shifts across timeframes, from -0.82 (5 years) to -0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

WEBL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 1010
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WEBLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.75

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.98

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

-1.64

+1.91

WEBL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WEBLSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-1.40

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.70

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.84

+0.87

Просадки

Сравнение просадок WEBL и SPXS

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WEBLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-100.00%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-50.77%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-84.13%

+23.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

-90.11%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.72%

-100.00%

+30.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.87%

-96.30%

+37.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.01%

30.20%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и SPXS

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WEBLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

8.36%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.37%

26.83%

+16.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.62%

35.52%

+21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.65%

50.38%

+30.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.85%

53.53%

+29.32%

Сравнение комиссий WEBL и SPXS

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и SPXS

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPXS в 4.97%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
0.19%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WEBL and SPXS have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBL has higher volatility (15.48%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, WEBL leads with -16.60% vs -34.91% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WEBL has performed better with a -16.60% return vs -34.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.19% for WEBL.

WEBL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 1.08% for SPXS.

WEBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор