Сравнение WEBL с SPXS
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -16.60%/yr vs -34.91%/yr for SPXS. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. WEBL charges 1.17%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.
WEBL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 13.84%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- -16.60%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -43.02%
- 5 лет*
- -34.91%
- 10 лет*
- -41.99%
Сравнение доходности по годам WEBL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 2.87% | 2.37% | 76.78% | 165.50% | -91.04% | 2.73% | 132.56% | 13.47% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.34% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -13.10% |
Correlation
The correlation between WEBL and SPXS is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | -0.79 |
The correlation between WEBL and SPXS shifts across timeframes, from -0.82 (5 years) to -0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
WEBL
SPXS
Сравнение WEBL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.75 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.98 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -1.64 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -1.40 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.70 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.84 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок WEBL и SPXS
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -100.00% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -50.77% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | -84.13% | +23.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | -90.11% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.72% | -100.00% | +30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.87% | -96.30% | +37.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.01% | 30.20% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и SPXS
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.48% | 8.36% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 26.83% | +16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.62% | 35.52% | +21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.65% | 50.38% | +30.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.85% | 53.53% | +29.32% |
Сравнение комиссий WEBL и SPXS
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и SPXS
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPXS в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.97% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.19% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and SPXS have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBL has higher volatility (15.48%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, WEBL leads with -16.60% vs -34.91% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WEBL has performed better with a -16.60% return vs -34.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.19% for WEBL.
WEBL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 1.08% for SPXS.
WEBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор