Сравнение WEBL с SPXS
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -20.75%/yr vs -33.62%/yr for SPXS. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. WEBL charges 1.17%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность -8.07%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
WEBL
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- -20.75%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам WEBL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -8.07% | 2.37% | 76.78% | 165.50% | -91.04% | 2.73% | 132.56% | 10.36% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -14.06% |
Correlation
The correlation between WEBL and SPXS is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.79 |
The correlation between WEBL and SPXS shifts across timeframes, from -0.82 (5 years) to -0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
WEBL
SPXS
Сравнение WEBL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.82 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.94 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -1.62 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и SPXS
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -100.00% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -43.64% | -12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | -84.13% | +23.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | -90.11% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.94% | -100.00% | +27.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -96.31% | +37.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.07% | 25.40% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и SPXS
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 10.70% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.91% | 30.07% | +17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.23% | 37.65% | +21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 50.74% | +30.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.62% | 53.50% | +29.12% |
Сравнение комиссий WEBL и SPXS
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и SPXS
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.18% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and SPXS have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBL has higher volatility (18.31%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, WEBL leads with -20.75% vs -33.62% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WEBL has performed better with a -20.75% return vs -33.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.18% for WEBL.
WEBL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 1.08% for SPXS.
WEBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор