PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с SPXS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -24.48%/yr vs -33.23%/yr for SPXS. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. WEBL charges 1.17%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -19.79%.

WEBL

1 день
-3.84%
1 месяц
-20.51%
С начала года
-23.93%
6 месяцев
-26.32%
1 год
-23.48%
3 года*
26.22%
5 лет*
-24.48%
10 лет*
—

SPXS

1 день
0.04%
1 месяц
6.38%
С начала года
-19.79%
6 месяцев
-16.59%
1 год
-41.52%
3 года*
-40.72%
5 лет*
-33.23%
10 лет*
-42.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и SPXS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-23.93%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-19.79%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-14.06%

Correlation

The correlation between WEBL and SPXS is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.79

The correlation between WEBL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

WEBL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-1.12

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
-1.76

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.81

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.91

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-1.60

+0.74

WEBL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBL и SPXS

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-100.00%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-45.74%

-10.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-84.13%

+23.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

-90.11%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-100.00%

+22.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.98%

-96.29%

+37.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.17%

27.24%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и SPXS

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.67%

14.10%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.74%

29.36%

+17.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

37.23%

+21.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.01%

50.68%

+30.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.82%

53.57%

+29.25%

Сравнение комиссий WEBL и SPXS

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и SPXS

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPXS в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.23%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.21%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and SPXS have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBL has higher volatility (22.67%) compared to SPXS (14.10%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, WEBL leads with -24.48% vs -33.23% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WEBL has performed better with a -24.48% return vs -33.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

SPXS has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.21% for WEBL.

WEBL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 1.08% for SPXS.

WEBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор