PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBL с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с NRGU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, WEBL returned -23.48% vs 87.62% for NRGU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 74.97%.

WEBL

1 день
-3.84%
1 месяц
-20.51%
С начала года
-23.93%
6 месяцев
-26.32%
1 год
-23.48%
3 года*
26.22%
5 лет*
-24.48%
10 лет*
—

NRGU

1 день
2.72%
1 месяц
-13.53%
С начала года
74.97%
6 месяцев
78.13%
1 год
87.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и NRGU

2026 (YTD)2025
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-23.93%-16.68%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		74.97%-30.00%

Correlation

The correlation between WEBL and NRGU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.01

The correlation between WEBL and NRGU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEBL и NRGU

Секторы
WEBL
NRGU

Технологии

43.1%

-

Коммуникационные услуги

27.0%

-

Потребительский циклический сектор

25.5%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Промышленность

1.3%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WEBL
43.1%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

WEBL
27.0%
NRGU

-

Потребительский циклический сектор

WEBL
25.5%
NRGU

-

Финансовые услуги

WEBL
2.0%
NRGU

-

Промышленность

WEBL
1.3%
NRGU

-

Здравоохранение

WEBL
1.2%
NRGU

-

Сырьевые материалы

WEBL

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

WEBL

-

NRGU

-

Энергетика

WEBL

-

NRGU
100.0%

Недвижимость

WEBL

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

WEBL

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

WEBL vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBLNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.16

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.76

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.06

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

4.94

-5.80

WEBL vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBL и NRGU

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-57.50%

-36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-42.71%

-13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-39.65%

-37.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.98%

-25.68%

-33.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.17%

17.80%

+9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и NRGU

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 22.67%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 25.61%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.67%

25.61%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.74%

62.83%

-16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

75.96%

-17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.01%

89.05%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.82%

89.05%

-6.23%

Сравнение комиссий WEBL и NRGU

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и NRGU

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.21%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and NRGU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (25.61%) compared to WEBL (22.67%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 87.62% vs -23.48% for WEBL. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 22.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 87.62% return vs -23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

WEBL has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for NRGU.

WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор