Сравнение WEBL с NRGU
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, WEBL returned -12.09% vs 119.26% for NRGU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.
WEBL
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- -20.75%
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBL и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -8.07% | -16.68% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | -30.00% |
Correlation
The correlation between WEBL and NRGU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.01 |
The correlation between WEBL and NRGU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WEBL и NRGU
Секторы
WEBL
NRGU
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
WEBL
NRGU
-
Коммуникационные услуги
WEBL
NRGU
-
Потребительский циклический сектор
WEBL
NRGU
-
Финансовые услуги
WEBL
NRGU
-
Промышленность
WEBL
NRGU
-
Здравоохранение
WEBL
NRGU
-
Сырьевые материалы
WEBL
-
NRGU
-
Потребительский защитный сектор
WEBL
-
NRGU
-
Энергетика
WEBL
-
NRGU
Недвижимость
WEBL
-
NRGU
-
Коммунальные услуги
WEBL
-
NRGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. NRGU — Ранг доходности на риск
WEBL
NRGU
Сравнение WEBL c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.73 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 6.13 | -6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и NRGU
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -57.50% | -36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -43.89% | -12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.94% | -24.81% | -48.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -26.06% | -33.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.07% | 19.53% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и NRGU
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 18.31%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 23.48% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.91% | 63.97% | -16.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.23% | 76.98% | -17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 89.07% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.62% | 89.07% | -6.45% |
Сравнение комиссий WEBL и NRGU
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и NRGU
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.18% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and NRGU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (23.48%) compared to WEBL (18.31%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs -12.09% for WEBL. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs -12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
WEBL has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for NRGU.
WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.95% for NRGU.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор