Сравнение WEBL с NRGU
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index. Both are passively managed. Over the past year, WEBL returned 0.49% vs 116.40% for NRGU. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 113.43%.
WEBL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 17.64%
- 6 месяцев
- 36.95%
- С начала года
- 5.52%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.72%
NRGU
- 1 день
- -9.74%
- 1 месяц
- 26.70%
- 6 месяцев
- 38.13%
- С начала года
- 113.43%
- 1 год
- 116.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.51M | $4.31M | $3.75M | |
| $6.09M | $5.07M | $6.40M |
Сравнение доходности по годам WEBL и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 5.52% | -16.68% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 113.43% | -30.00% |
Correlation
The correlation between WEBL and NRGU is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.03 |
The correlation between WEBL and NRGU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WEBL и NRGU
Секторы
WEBL
NRGU
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
WEBL
NRGU
-
Потребительский циклический сектор
WEBL
NRGU
-
Коммуникационные услуги
WEBL
NRGU
-
Финансовые услуги
WEBL
NRGU
-
Здравоохранение
WEBL
NRGU
-
Промышленность
WEBL
NRGU
-
Сырьевые материалы
WEBL
-
NRGU
-
Потребительский защитный сектор
WEBL
-
NRGU
-
Энергетика
WEBL
-
NRGU
Недвижимость
WEBL
-
NRGU
-
Коммунальные услуги
WEBL
-
NRGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. NRGU — Ранг доходности на риск
WEBL
NRGU
Сравнение WEBL c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.67 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 5.95 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и NRGU
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -57.50% | -36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -43.89% | -12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.94% | -26.39% | -42.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.22% | -25.70% | -33.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.00% | 19.64% | +9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и NRGU
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 19.51%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.51% | 26.36% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.23% | 64.51% | -16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.58% | 77.95% | -17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.32% | 88.71% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.57% | 88.71% | -6.14% |
Сравнение комиссий WEBL и NRGU
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и NRGU
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.15% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and NRGU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (26.36%) compared to WEBL (19.51%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 116.40% vs 0.49% for WEBL. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 19.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 116.40% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
WEBL has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for NRGU.
WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.95% for NRGU.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор