Сравнение WEBL с META
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, WEBL returned -21.02%/yr vs 11.52%/yr for META. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%.
WEBL
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -14.87%
- 6 месяцев
- -15.88%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- -21.02%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам WEBL и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -14.87% | 2.37% | 76.78% | 165.50% | -91.04% | 2.73% | 132.56% | 10.36% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 7.15% |
Correlation
The correlation between WEBL and META is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between WEBL and META has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. META — Ранг доходности на риск
WEBL
META
Сравнение WEBL c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.54 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -1.12 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и META
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -76.74% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -33.30% | -23.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | -34.15% | -26.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | -76.74% | -17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.94% | -28.06% | -46.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.90% | -15.83% | -43.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | 16.06% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и META
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 10.17% | +8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.07% | 26.91% | +18.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.70% | 35.52% | +22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.76% | 44.04% | +36.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.82% | 38.67% | +44.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и META
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and META have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBL has higher volatility (19.12%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs META's -76.74%.
WEBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор