Сравнение WEBL с IFED
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, WEBL returned 26.22%/yr vs 17.39%/yr for IFED. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -0.67%.
WEBL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -20.51%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -26.32%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- 26.22%
- 5 лет*
- -24.48%
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBL и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -23.93% | 2.37% | 76.78% | 165.50% | -91.04% | -25.54% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -0.67% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between WEBL and IFED is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between WEBL and IFED has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. IFED — Ранг доходности на риск
WEBL
IFED
Сравнение WEBL c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.34 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.83 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и IFED
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -22.36% | -72.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -14.65% | -41.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | -22.36% | -38.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.61% | -2.71% | -74.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.98% | -5.83% | -53.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 5.90% | +21.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и IFED
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.67% | 7.96% | +14.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.74% | 14.49% | +32.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 17.38% | +41.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.01% | 20.00% | +61.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.82% | 20.00% | +62.82% |
Сравнение комиссий WEBL и IFED
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и IFED
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.21% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and IFED have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBL has higher volatility (22.67%) compared to IFED (7.96%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, WEBL leads with 26.22% vs 17.39% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WEBL has performed better with a 26.22% return vs 17.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
WEBL has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for IFED.
WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор