PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с PNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с PNQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FDN tracks the Dow Jones Internet Index while PNQI tracks the NASDAQ Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDN returned 14.33%/yr vs 11.85%/yr for PNQI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDN charges 0.52%/yr vs 0.62%/yr for PNQI.

Доходность

Сравнение доходности FDN и PNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у PNQI с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции FDN превзошли акции PNQI по среднегодовой доходности: 14.33% против 11.85% соответственно.

FDN

1 день
0.16%
1 месяц
4.90%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.44%
1 год
9.38%
3 года*
20.62%
5 лет*
4.28%
10 лет*
14.33%

PNQI

1 день
0.96%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-11.05%
1 год
-2.59%
3 года*
16.78%
5 лет*
0.30%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и PNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.35%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-10.35%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-5.08%40.05%

Correlation

The correlation between FDN and PNQI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2008 г.

0.90

The correlation between FDN and PNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDN и PNQI

Секторы
FDN
PNQI

Технологии

37.7%
38.5%

Коммуникационные услуги

29.7%
30.8%

Потребительский циклический сектор

27.7%
27.7%

Финансовые услуги

2.4%
2.6%

Промышленность

1.4%
0.1%

Здравоохранение

1.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDN
37.7%
PNQI
38.5%

Коммуникационные услуги

FDN
29.7%
PNQI
30.8%

Потребительский циклический сектор

FDN
27.7%
PNQI
27.7%

Финансовые услуги

FDN
2.4%
PNQI
2.6%

Промышленность

FDN
1.4%
PNQI
0.1%

Здравоохранение

FDN
1.1%
PNQI
0.0%

Сырьевые материалы

FDN

-

PNQI

-

Потребительский защитный сектор

FDN

-

PNQI

-

Энергетика

FDN

-

PNQI

-

Недвижимость

FDN

-

PNQI
0.4%

Коммунальные услуги

FDN

-

PNQI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

Invesco NASDAQ Internet ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK
Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYWPNQI с SOXX

Доходность на риск

FDN vs. PNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c PNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNPNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.14

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-0.07

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.10

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-0.25

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. PNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа PNQI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и PNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNPNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-0.14

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FDN и PNQI

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке PNQI в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и PNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNPNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-59.70%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-24.85%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-24.85%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-59.56%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-59.70%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-15.27%

+12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-12.96%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

10.56%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и PNQI

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNPNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.77%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

13.87%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

18.10%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

26.80%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

25.29%

+0.31%

Сравнение комиссий FDN и PNQI

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PNQI в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и PNQI

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDN and PNQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDN has higher volatility (5.14%) compared to PNQI (4.77%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs PNQI's -59.70%.

On 10-year performance, FDN leads with 14.33% vs 11.85% for PNQI. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, PNQI has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDN has performed better with a 14.33% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.62% for PNQI.

PNQI has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for FDN.

FDN tracks Dow Jones Internet Index, while PNQI tracks NASDAQ Internet Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.62% for PNQI.

FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и PNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор