PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDN с PNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с PNQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FDN tracks the Dow Jones Internet Index while PNQI tracks the NASDAQ Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDN returned 13.64%/yr vs 11.84%/yr for PNQI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDN charges 0.52%/yr vs 0.62%/yr for PNQI.

Доходность

Сравнение доходности FDN и PNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у PNQI с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции FDN превзошли акции PNQI по среднегодовой доходности: 13.64% против 11.84% соответственно.

FDN

1 день
-1.54%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
3.43%
С начала года
1.41%
1 год
2.76%
3 года*
16.59%
5 лет*
2.65%
10 лет*
13.64%

PNQI

1 день
-0.10%
1 месяц
4.84%
6 месяцев
-6.83%
С начала года
-8.93%
1 год
-5.40%
3 года*
14.03%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и PNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		1.41%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-8.93%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-5.08%40.05%

Correlation

The correlation between FDN and PNQI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between FDN and PNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDN и PNQI

Секторы
FDN
PNQI

Технологии

43.1%
39.8%

Коммуникационные услуги

27.0%
30.4%

Потребительский циклический сектор

25.5%
27.0%

Финансовые услуги

2.0%
2.4%

Промышленность

1.3%
0.0%

Здравоохранение

1.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDN
43.1%
PNQI
39.8%

Коммуникационные услуги

FDN
27.0%
PNQI
30.4%

Потребительский циклический сектор

FDN
25.5%
PNQI
27.0%

Финансовые услуги

FDN
2.0%
PNQI
2.4%

Промышленность

FDN
1.3%
PNQI
0.0%

Здравоохранение

FDN
1.2%
PNQI
0.0%

Сырьевые материалы

FDN

-

PNQI

-

Потребительский защитный сектор

FDN

-

PNQI

-

Энергетика

FDN

-

PNQI

-

Недвижимость

FDN

-

PNQI
0.4%

Коммунальные услуги

FDN

-

PNQI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

Invesco NASDAQ Internet ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK
Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYWPNQI с SOXX

Доходность на риск

FDN vs. PNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c PNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDNPNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.28

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.25

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.22

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

-0.44

+0.76

FDN vs. PNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа PNQI равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и PNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDN и PNQI

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке PNQI в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и PNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNPNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-59.70%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-24.85%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-24.85%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-59.56%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-59.70%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-13.93%

+8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-12.99%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

12.22%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и PNQI

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 6.14%, в то время как у Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNPNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

7.43%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

15.96%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

19.43%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.40%

27.00%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.61%

25.32%

+0.29%

Сравнение комиссий FDN и PNQI

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PNQI в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и PNQI

Ни FDN, ни PNQI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FDN and PNQI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNQI has higher volatility (7.43%) compared to FDN (6.14%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs PNQI's -59.70%.

On 10-year performance, FDN leads with 13.64% vs 11.84% for PNQI. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDN has performed better with a 13.64% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.62% for PNQI.

FDN and PNQI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FDN tracks Dow Jones Internet Index, while PNQI tracks NASDAQ Internet Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.62% for PNQI.

FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и PNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор