PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBL с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с DFEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -21.02%/yr vs 29.22%/yr for DFEN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 13.12%.

WEBL

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-15.88%
1 год
-12.75%
3 года*
27.57%
5 лет*
-21.02%
10 лет*
—

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и DFEN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-14.87%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%-3.01%

Correlation

The correlation between WEBL and DFEN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.44

The correlation between WEBL and DFEN shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEBL и DFEN

Секторы
WEBL
DFEN

Технологии

37.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

29.7%

-

Потребительский циклический сектор

27.7%

-

Финансовые услуги

2.4%

-

Промышленность

1.4%
19.7%

Здравоохранение

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WEBL
37.7%
DFEN
0.0%

Коммуникационные услуги

WEBL
29.7%
DFEN

-

Потребительский циклический сектор

WEBL
27.7%
DFEN

-

Финансовые услуги

WEBL
2.4%
DFEN

-

Промышленность

WEBL
1.4%
DFEN
19.7%

Здравоохранение

WEBL
1.1%
DFEN

-

Сырьевые материалы

WEBL

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

WEBL

-

DFEN

-

Энергетика

WEBL

-

DFEN

-

Недвижимость

WEBL

-

DFEN

-

Коммунальные услуги

WEBL

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

WEBL vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBLDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.18

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.85

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.85

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

4.29

-4.78

WEBL vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DFEN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBL и DFEN

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-91.36%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-41.75%

-14.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-43.13%

-17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

-55.30%

-39.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.94%

-25.87%

-49.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.90%

-45.20%

-13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

17.99%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и DFEN

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 19.12%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

27.31%

-8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.07%

55.81%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.70%

65.81%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.76%

60.74%

+20.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.82%

71.66%

+11.16%

Сравнение комиссий WEBL и DFEN

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и DFEN

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности DFEN в 7.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.23%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and DFEN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to WEBL (19.12%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs -21.02% for WEBL. On fees, DFEN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 19.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs -21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.23% for WEBL.

WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.99% for DFEN.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор