Сравнение WEAT с YFYA
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium. WEAT is passively managed, while YFYA is actively managed. Over the past year, WEAT returned -2.52% vs 4.84% for YFYA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WEAT charges 1.91%/yr vs 1.16%/yr for YFYA.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и YFYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у YFYA с доходностью 1.93%.
WEAT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -10.84%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -7.13%
YFYA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT и YFYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 12.52% | -19.31% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.93% | 2.88% |
Correlation
The correlation between WEAT and YFYA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. YFYA — Ранг доходности на риск
WEAT
YFYA
Сравнение WEAT c YFYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | YFYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.02 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 13.74 | -13.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.35 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.01 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и YFYA
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и YFYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -2.29% | -82.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -1.61% | -16.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.27% | -0.40% | -81.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.13% | -0.33% | -62.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 0.35% | +10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и YFYA
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 1.23% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 3.37% | +14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 3.61% | +19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.50% | 3.60% | +26.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 3.60% | +23.20% |
Сравнение комиссий WEAT и YFYA
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии YFYA в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и YFYA
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.16% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and YFYA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (9.88%) compared to YFYA (1.23%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs YFYA's -2.29%.
On 1-year performance, YFYA leads with 4.84% vs -2.52% for WEAT. On fees, YFYA is cheaper at 1.16% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.84% return vs -2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YFYA is cheaper with a 1.16% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for WEAT.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while YFYA is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 1.16% for YFYA.
YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и YFYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор