PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с RSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с RSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEAT (Teucrium Wheat Fund) and RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium. WEAT is passively managed, while RSMV is actively managed. Over the past year, WEAT returned -2.52% vs 25.51% for RSMV. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.95%/yr for RSMV.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и RSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у RSMV с доходностью 9.21%.

WEAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-5.39%
С начала года
12.52%
6 месяцев
7.67%
1 год
-2.52%
3 года*
-10.84%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-7.13%

RSMV

1 день
0.25%
1 месяц
6.55%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.78%
1 год
25.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и RSMV

2026 (YTD)2025
WEAT
Teucrium Wheat Fund		12.52%-17.31%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		9.21%11.08%

Correlation

The correlation between WEAT and RSMV is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

-0.06

The correlation between WEAT and RSMV shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с BNO

Доходность на риск

WEAT vs. RSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c RSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATRSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.15

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
3.00

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.52

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

13.47

-13.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. RSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа RSMV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и RSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATRSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.15

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

1.04

-1.45

Просадки

Сравнение просадок WEAT и RSMV

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки RSMV в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и RSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATRSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-17.58%

-66.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-7.27%

-10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.27%

-0.58%

-81.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.13%

-3.96%

-59.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

1.90%

+9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и RSMV

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATRSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

4.39%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

9.67%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

11.94%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

14.52%

+15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

14.52%

+12.28%

Сравнение комиссий WEAT и RSMV

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии RSMV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и RSMV

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.92%1.00%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEAT and RSMV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (9.88%) compared to RSMV (4.39%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs RSMV's -17.58%.

On 1-year performance, RSMV leads with 25.51% vs -2.52% for WEAT. On fees, RSMV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 25.51% return vs -2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSMV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

RSMV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for WEAT.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while RSMV is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.95% for RSMV.

RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и RSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор