Сравнение WEAT с LMNR
WEAT (Teucrium Wheat Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while LMNR (Limoneira Company) is a stock. Over the past 10 years, WEAT returned -7.13%/yr vs -2.02%/yr for LMNR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и LMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у LMNR с доходностью -5.98%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям LMNR по среднегодовой доходности: -7.13% против -2.02% соответственно.
WEAT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -10.84%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -7.13%
LMNR
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -13.71%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- -7.99%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- -2.02%
Сравнение доходности по годам WEAT и LMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 12.52% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
LMNR Limoneira Company | -5.98% | -47.35% | 20.18% | 72.03% | -16.74% | -8.26% | -11.60% | -0.15% | -11.71% | 5.20% |
Correlation
The correlation between WEAT and LMNR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. LMNR — Ранг доходности на риск
WEAT
LMNR
Сравнение WEAT c LMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Limoneira Company (LMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | LMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.82 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -1.56 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.76 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | -0.05 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.13 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и LMNR
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки LMNR в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и LMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -66.40% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -27.35% | +9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | -57.99% | +11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -57.99% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -65.82% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.27% | -59.18% | -23.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.13% | -33.65% | -29.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 14.39% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и LMNR
Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Limoneira Company (LMNR) имеют волатильность 9.88% и 9.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 9.67% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 20.20% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 29.78% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.50% | 35.90% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 39.06% | -12.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и LMNR
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 1.90% | 2.38% | 1.23% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and LMNR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (9.88%) compared to LMNR (9.67%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs LMNR's -66.40%.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и LMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор