Сравнение WEAT с LMNR
WEAT (Teucrium Wheat Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT), while LMNR (Limoneira Company) is a stock. Over the past 10 years, WEAT returned -4.78%/yr vs -1.30%/yr for LMNR. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и LMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у LMNR с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям LMNR по среднегодовой доходности: -4.78% против -1.30% соответственно.
WEAT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.93%
- 6 месяцев
- 16.80%
- С начала года
- 20.48%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- -9.58%
- 5 лет*
- -7.56%
- 10 лет*
- -4.78%
- Всё время*
- -10.38%
LMNR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -3.99%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- -2.40%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -1.30%
- Всё время*
- 6.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.05M | $951.09K | $1.26M | |
| $14.50M | $13.18M | $14.75M |
Сравнение доходности по годам WEAT и LMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 20.48% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
LMNR Limoneira Company | 8.59% | -47.35% | 20.18% | 72.03% | -16.74% | -8.26% | -11.60% | -0.15% | -11.71% | 5.20% |
Correlation
The correlation between WEAT and LMNR is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. LMNR — Ранг доходности на риск
WEAT
LMNR
Сравнение WEAT c LMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Limoneira Company (LMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | LMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.34 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -0.58 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT и LMNR
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки LMNR в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и LMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -66.40% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -27.60% | +13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.21% | -58.13% | +17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -58.13% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -65.82% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -52.85% | -28.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.32% | -33.79% | -29.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 16.16% | -10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и LMNR
Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Limoneira Company (LMNR) имеют волатильность 8.91% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 9.14% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 21.24% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 28.98% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.31% | 36.06% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 39.14% | -12.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и LMNR
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 1.09% | 2.38% | 1.23% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and LMNR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMNR has higher volatility (9.14%) compared to WEAT (8.91%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs LMNR's -66.40%.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и LMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор