Сравнение WEAT с LMNR

С начала года, WEAT показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у LMNR с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям LMNR по среднегодовой доходности: -6.59% против 0.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Limoneira Company (LMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа LMNR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и LMNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WEAT и LMNR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки LMNR в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и LMNR.

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Limoneira Company (LMNR) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.