PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LMNR с FDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LMNR и FDP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности LMNR и FDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limoneira Company (LMNR) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
654.38%
77.70%
LMNR
FDP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMNR:

1.24

FDP:

1.36

Коэф-т Сортино

LMNR:

1.90

FDP:

2.27

Коэф-т Омега

LMNR:

1.23

FDP:

1.29

Коэф-т Кальмара

LMNR:

0.97

FDP:

0.56

Коэф-т Мартина

LMNR:

5.12

FDP:

3.73

Индекс Язвы

LMNR:

7.97%

FDP:

9.54%

Дневная вол-ть

LMNR:

32.83%

FDP:

26.23%

Макс. просадка

LMNR:

-66.40%

FDP:

-84.24%

Текущая просадка

LMNR:

-11.60%

FDP:

-41.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMNR:

$481.62M

FDP:

$1.62B

EPS

LMNR:

$0.31

FDP:

$0.32

Цена/прибыль

LMNR:

86.06

FDP:

105.88

PEG коэффициент

LMNR:

5.92

FDP:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

LMNR:

$147.64M

FDP:

$4.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMNR:

$18.17M

FDP:

$348.00M

EBITDA (12 мес.)

LMNR:

$3.49M

FDP:

$118.70M

Доходность по периодам

С начала года, LMNR показывает доходность 28.82%, что значительно ниже, чем у FDP с доходностью 31.74%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям FDP по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.11% соответственно.


LMNR

С начала года

28.82%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

32.63%

1 год

38.99%

5 лет

8.91%

10 лет

1.88%

FDP

С начала года

31.74%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

52.32%

1 год

33.68%

5 лет

1.29%

10 лет

2.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LMNR c FDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LMNR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.241.36
Коэффициент Сортино LMNR, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.902.27
Коэффициент Омега LMNR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.29
Коэффициент Кальмара LMNR, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.970.56
Коэффициент Мартина LMNR, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.123.73
LMNR
FDP

Показатель коэффициента Шарпа LMNR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDP равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMNR и FDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.24
1.36
LMNR
FDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMNR и FDP

Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FDP в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LMNR
Limoneira Company
1.14%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%0.69%0.56%
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.
3.00%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%1.49%1.77%

Просадки

Сравнение просадок LMNR и FDP

Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и FDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.60%
-41.61%
LMNR
FDP

Волатильность

Сравнение волатильности LMNR и FDP

Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.63%
5.20%
LMNR
FDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMNR и FDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab