PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с GDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEAT (Teucrium Wheat Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. WEAT is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, WEAT returned -10.84%/yr vs 47.08%/yr for GDE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 11.25%.

WEAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-5.39%
С начала года
12.52%
6 месяцев
7.67%
1 год
-2.52%
3 года*
-10.84%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-7.13%

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
WEAT
Teucrium Wheat Fund		12.52%-17.14%-19.26%-25.19%-22.07%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between WEAT and GDE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.05

The correlation between WEAT and GDE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с RSSX

Доходность на риск

WEAT vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.93

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.36

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.42

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

7.50

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.93

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

1.17

-1.58

Просадки

Сравнение просадок WEAT и GDE

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-32.01%

-52.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-22.66%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-22.66%

-23.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.27%

-9.99%

-72.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.13%

-7.89%

-55.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

7.29%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и GDE

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

6.68%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

24.27%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

28.41%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

26.12%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

26.12%

+0.68%

Сравнение комиссий WEAT и GDE

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и GDE

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEAT and GDE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (9.88%) compared to GDE (6.68%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs -10.84% for WEAT. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs -10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for WEAT.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Teucrium and WisdomTree. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.20% for GDE.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор