Сравнение WEAT с FLUD
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. WEAT is passively managed, while FLUD is actively managed. Over the past 5 years, WEAT returned -7.07%/yr vs 3.65%/yr for FLUD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и FLUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у FLUD с доходностью 1.68%.
WEAT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- -14.72%
- 5 лет*
- -7.07%
- 10 лет*
- -6.28%
FLUD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT и FLUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 12.27% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 12.14% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.68% | 5.36% | 5.44% | 5.95% | 0.16% | 0.09% | 0.71% |
Correlation
The correlation between WEAT and FLUD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | -0.03 |
The correlation between WEAT and FLUD shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. FLUD — Ранг доходности на риск
WEAT
FLUD
Сравнение WEAT c FLUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | FLUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.61 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 10.33 | -10.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 41.22 | -41.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT и FLUD
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и FLUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -1.66% | -82.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -0.44% | -13.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | -0.59% | -45.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -1.66% | -66.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.31% | -0.00% | -82.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.17% | -0.24% | -62.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 0.11% | +9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и FLUD
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 0.39% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 0.78% | +17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 1.61% | +20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.44% | 1.34% | +29.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 1.26% | +25.52% |
Сравнение комиссий WEAT и FLUD
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и FLUD
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and FLUD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (4.87%) compared to FLUD (0.39%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs FLUD's -1.66%.
On 5-year performance, FLUD leads with 3.65% vs -7.07% for WEAT. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLUD has performed better with a 3.65% return vs -7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
FLUD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for WEAT.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Teucrium and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.15% for FLUD.
FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и FLUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор