Сравнение WDTE с JEDI
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. WDTE is actively managed, while JEDI is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у JEDI с доходностью -4.33%.
WDTE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.09% | 2.68% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
Correlation
The correlation between WDTE and JEDI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. JEDI — Ранг доходности на риск
WDTE
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WDTE c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE и JEDI
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки JEDI в -45.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -45.26% | +29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -45.26% | +44.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -12.33% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 52.37% | -41.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 52.37% | -40.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 52.37% | -40.95% |
Сравнение комиссий WDTE и JEDI
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и JEDI
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.32%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 33.32% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and JEDI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
WDTE has the higher dividend yield at 33.32%, compared with 0.00% for JEDI.
WDTE is categorized as Derivative Income, while JEDI is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор