Сравнение WDTE с HOII
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
WDTE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 7.90% | 0.17% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between WDTE and HOII is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. HOII — Ранг доходности на риск
WDTE
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WDTE c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE и HOII
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -55.38% | +39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | 0.00% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -36.68% | +34.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 34,045.59% | -34,034.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 34,045.59% | -34,034.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.51% | 34,045.59% | -34,034.08% |
Сравнение комиссий WDTE и HOII
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и HOII
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.96%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 32.96% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and HOII have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 32.96% for WDTE.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор