Сравнение WDTE с ARMW
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 297.09%.
WDTE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -13.02%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 297.09%
- 6 месяцев
- 286.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 7.90% | 1.96% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 297.09% | -41.28% |
Correlation
The correlation between WDTE and ARMW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение распределения секторов WDTE и ARMW
Секторы
WDTE
ARMW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
WDTE
ARMW
Финансовые услуги
WDTE
ARMW
-
Коммуникационные услуги
WDTE
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
WDTE
ARMW
-
Здравоохранение
WDTE
ARMW
-
Промышленность
WDTE
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
WDTE
ARMW
-
Энергетика
WDTE
ARMW
-
Коммунальные услуги
WDTE
ARMW
-
Недвижимость
WDTE
ARMW
-
Сырьевые материалы
WDTE
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. ARMW — Ранг доходности на риск
WDTE
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WDTE c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE и ARMW
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -48.47% | +32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -20.08% | +17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -25.29% | +23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 94.74% | -83.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 94.74% | -83.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.51% | 94.74% | -83.23% |
Сравнение комиссий WDTE и ARMW
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и ARMW
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.96%, что больше доходности ARMW в 25.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 25.98% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 32.96% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and ARMW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
WDTE has the higher dividend yield at 32.96%, compared with 25.98% for ARMW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор