PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с AMDW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.

WDTE

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.90%
6 месяцев
7.06%
1 год
19.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
-7.20%
1 месяц
12.58%
С начала года
176.01%
6 месяцев
174.69%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и AMDW

2026 (YTD)2025
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		7.90%5.71%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		176.01%36.56%

Correlation

The correlation between WDTE and AMDW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов WDTE и AMDW

Секторы
WDTE
AMDW

Технологии

39.0%
27.8%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

WDTE
39.0%
AMDW
27.8%

Финансовые услуги

WDTE
11.1%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

WDTE
10.6%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

WDTE
9.9%
AMDW

-

Здравоохранение

WDTE
8.3%
AMDW

-

Промышленность

WDTE
7.8%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.5%
AMDW

-

Энергетика

WDTE
3.1%
AMDW

-

Коммунальные услуги

WDTE
2.1%
AMDW

-

Недвижимость

WDTE
1.8%
AMDW

-

Сырьевые материалы

WDTE
1.7%
AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с ARMWAMDW с CHPYAMDW с HBTAAMDW с ICRCAMDW с BAGYAMDW с NUKXAMDW с ULTI

Доходность на риск

WDTE vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AMDW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDTEAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

—

—

WDTE vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDTE и AMDW

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTEAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-34.64%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-7.20%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-14.25%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTEAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

83.41%

-72.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

83.41%

-71.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.51%

83.41%

-71.90%

Сравнение комиссий WDTE и AMDW

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и AMDW

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.96%, что меньше доходности AMDW в 37.14%

ПозицияTTM202520242023
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		37.14%34.78%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		32.96%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and AMDW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.

AMDW has the higher dividend yield at 37.14%, compared with 32.96% for WDTE.

They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор