Сравнение WDTE с AMDW
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
WDTE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.59% | 5.43% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between WDTE and AMDW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов WDTE и AMDW
Секторы
WDTE
AMDW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
WDTE
AMDW
Финансовые услуги
WDTE
AMDW
-
Коммуникационные услуги
WDTE
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
WDTE
AMDW
-
Здравоохранение
WDTE
AMDW
-
Промышленность
WDTE
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
WDTE
AMDW
-
Энергетика
WDTE
AMDW
-
Коммунальные услуги
WDTE
AMDW
-
Недвижимость
WDTE
AMDW
-
Сырьевые материалы
WDTE
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. AMDW — Ранг доходности на риск
WDTE
AMDW
Сравнение WDTE c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 4.83 | -3.50 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и AMDW
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -34.64% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -14.66% | +12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 81.56% | -71.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 81.56% | -70.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 81.56% | -70.22% |
Сравнение комиссий WDTE и AMDW
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и AMDW
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.86%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 31.86% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and AMDW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
WDTE has the higher dividend yield at 31.86%, compared with 28.98% for AMDW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор