Сравнение WDNA с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
WDNA и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDNA - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree BioRevolution Index. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDNA и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDNA и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 4.61% | 22.68% | -14.18% | -2.07% | -26.29% | -5.27% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, WDNA показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью -2.19%.
WDNA
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 47.56%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDNA и XPH
WDNA берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
WDNA vs. XPH — Ранг доходности на риск
WDNA
XPH
Сравнение WDNA c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDNA | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.28 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.80 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 1.97 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 6.54 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDNA | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.28 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.38 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между WDNA и XPH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDNA и XPH
Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности XPH в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 4.37% | 4.57% | 0.75% | 0.80% | 0.38% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок WDNA и XPH
Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDNA | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -48.03% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -13.15% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.67% | -6.21% | -26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.79% | -17.37% | -18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.96% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDNA и XPH
WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеют волатильность 8.62% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDNA | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 9.05% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 16.40% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.62% | 24.50% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 20.57% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 22.22% | +2.95% |