PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDNA с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с XLVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - WDNA is a Health & Biotech Equities fund tracking the WisdomTree BioRevolution Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. WDNA is passively managed, while XLVI is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью 1.35%.

WDNA

1 день
2.94%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.44%
1 год
50.50%
3 года*
3.54%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и XLVI

2026 (YTD)2025
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		8.96%24.59%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%

Correlation

The correlation between WDNA and XLVI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов WDNA и XLVI

Секторы
WDNA
XLVI

Здравоохранение

85.0%

-

Сырьевые материалы

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WDNA
85.0%
XLVI

-

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
XLVI

-

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
XLVI

-

Энергетика

WDNA
1.1%
XLVI

-

Коммуникационные услуги

WDNA

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

XLVI

-

Финансовые услуги

WDNA

-

XLVI
100.6%

Промышленность

WDNA

-

XLVI

-

Недвижимость

WDNA

-

XLVI

-

Технологии

WDNA

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

WDNA

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

WDNA vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDNAXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDNA vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDNAXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.54

-1.73

Просадки

Сравнение просадок WDNA и XLVI

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNAXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-8.14%

-50.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-2.08%

-27.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.64%

-1.95%

-33.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNAXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

11.12%

+14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

11.12%

+13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

11.12%

+13.95%

Сравнение комиссий WDNA и XLVI

WDNA берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и XLVI

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности XLVI в 11.30%

ПозицияTTM20252024202320222021
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.19%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDNA and XLVI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WDNA.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 4.19% for WDNA.

WDNA is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор