PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDNA с SURI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с SURI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) are both Health & Biotech Equities funds. WDNA is passively managed, while SURI is actively managed. Over the past 3 years, WDNA returned 2.45%/yr vs 6.93%/yr for SURI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDNA charges 0.45%/yr vs 2.51%/yr for SURI.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и SURI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDNA показывает доходность 5.85%, а SURI немного выше – 6.10%.

WDNA

1 день
1.24%
1 месяц
-0.73%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.14%
1 год
45.86%
3 года*
2.45%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
—

SURI

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.84%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.98%
1 год
32.89%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и SURI

2026 (YTD)202520242023
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		5.85%22.68%-14.18%-5.66%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		6.10%28.32%-13.34%-2.87%

Correlation

The correlation between WDNA and SURI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.64

The correlation between WDNA and SURI shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WDNA и SURI

Секторы
WDNA
SURI

Здравоохранение

85.0%
56.4%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Энергетика

1.1%
43.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WDNA
85.0%
SURI
56.4%

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
SURI

-

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
SURI

-

Энергетика

WDNA
1.1%
SURI
43.6%

Коммуникационные услуги

WDNA

-

SURI

-

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

SURI

-

Финансовые услуги

WDNA

-

SURI

-

Промышленность

WDNA

-

SURI

-

Недвижимость

WDNA

-

SURI

-

Технологии

WDNA

-

SURI

-

Коммунальные услуги

WDNA

-

SURI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

Simplify Propel Opportunities ETF

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG
Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с LIFE.TOSURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с HEQTSURI с QYLD

Доходность на риск

WDNA vs. SURI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c SURI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDNASURIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.46

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.11

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.81

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

7.91

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDNA vs. SURI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SURI равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и SURI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDNASURIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.46

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.15

-0.36

Просадки

Сравнение просадок WDNA и SURI

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки SURI в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и SURI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNASURIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-47.76%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.78%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

-47.76%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.86%

-17.46%

-14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.65%

-17.37%

-18.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

4.17%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и SURI

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что WDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNASURIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.89%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

14.29%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

22.79%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

28.27%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

28.27%

-3.23%

Сравнение комиссий WDNA и SURI

WDNA берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SURI в 2.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и SURI

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности SURI в 16.04%

ПозицияTTM20252024202320222021
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		16.04%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.31%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%

Часто задаваемые вопросы

WDNA and SURI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDNA has higher volatility (6.75%) compared to SURI (5.89%). In terms of maximum drawdown, WDNA dropped -58.87% vs SURI's -47.76%.

On 3-year performance, SURI leads with 6.93% vs 2.45% for WDNA. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SURI has performed better with a 6.93% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

SURI has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 4.31% for WDNA.

They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 2.51% for SURI.

WDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и SURI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор