PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDNA с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с SBIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WDNA tracks the WisdomTree BioRevolution Index while SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WDNA returned -4.78%/yr vs 3.16%/yr for SBIO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью 1.95%.

WDNA

1 день
2.94%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.44%
1 год
50.50%
3 года*
3.54%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и SBIO

2026 (YTD)20252024202320222021
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		8.96%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-5.27%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%8.68%-28.08%-8.21%

Correlation

The correlation between WDNA and SBIO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between WDNA and SBIO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDNA и SBIO

Секторы
WDNA
SBIO

Здравоохранение

85.0%
100.0%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WDNA
85.0%
SBIO
100.0%

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
SBIO

-

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
SBIO

-

Энергетика

WDNA
1.1%
SBIO

-

Коммуникационные услуги

WDNA

-

SBIO

-

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

SBIO

-

Финансовые услуги

WDNA

-

SBIO
-0.0%

Промышленность

WDNA

-

SBIO

-

Недвижимость

WDNA

-

SBIO

-

Технологии

WDNA

-

SBIO

-

Коммунальные услуги

WDNA

-

SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE

Доходность на риск

WDNA vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDNASBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.35

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.22

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

5.47

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

16.23

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDNA vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDNASBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.35

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.09

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.22

-0.41

Просадки

Сравнение просадок WDNA и SBIO

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNASBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-63.06%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.66%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

-42.44%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

-53.10%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-14.84%

-15.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.64%

-28.44%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

4.26%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и SBIO

Текущая волатильность для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) составляет 7.35%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что WDNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNASBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

9.85%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

22.76%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

29.40%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

33.57%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

33.18%

-8.11%

Сравнение комиссий WDNA и SBIO

WDNA берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и SBIO

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.19%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDNA and SBIO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to WDNA (7.35%). In terms of maximum drawdown, WDNA dropped -58.87% vs SBIO's -63.06%.

On 5-year performance, SBIO leads with 3.16% vs -4.78% for WDNA. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WDNA has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SBIO has performed better with a 3.16% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.

WDNA has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.00% for SBIO.

WDNA tracks WisdomTree BioRevolution Index, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. They also come from different issuers: WisdomTree and SS&C. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 0.50% for SBIO.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор