PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDNA с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - WDNA is a Health & Biotech Equities fund tracking the WisdomTree BioRevolution Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDNA returned 3.54%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

WDNA

1 день
2.94%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.44%
1 год
50.50%
3 года*
3.54%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		8.96%22.68%-14.18%-2.07%-2.24%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between WDNA and QGRW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.50

The correlation between WDNA and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDNA и QGRW

Секторы
WDNA
QGRW

Здравоохранение

85.0%
4.3%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.5%

Энергетика

1.1%
0.6%

Коммуникационные услуги

-

17.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Финансовые услуги

-

4.1%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

52.1%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Здравоохранение

WDNA
85.0%
QGRW
4.3%

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
QGRW

-

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
QGRW
0.5%

Энергетика

WDNA
1.1%
QGRW
0.6%

Коммуникационные услуги

WDNA

-

QGRW
17.8%

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

QGRW
12.4%

Финансовые услуги

WDNA

-

QGRW
4.1%

Промышленность

WDNA

-

QGRW
8.0%

Недвижимость

WDNA

-

QGRW

-

Технологии

WDNA

-

QGRW
52.1%

Коммунальные услуги

WDNA

-

QGRW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

WDNA vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDNAQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.02

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.71

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.28

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

8.92

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDNA vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDNAQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.65

-1.84

Просадки

Сравнение просадок WDNA и QGRW

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNAQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-24.40%

-34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-15.44%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

-24.40%

-13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-1.33%

-28.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.64%

-3.26%

-32.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.94%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и QGRW

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что WDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNAQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

4.69%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

13.67%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

17.39%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

21.07%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

21.07%

+4.00%

Сравнение комиссий WDNA и QGRW

WDNA берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и QGRW

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.19%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%

Часто задаваемые вопросы

WDNA and QGRW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDNA has higher volatility (7.35%) compared to QGRW (4.69%). In terms of maximum drawdown, WDNA dropped -58.87% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 3.54% for WDNA. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for WDNA.

WDNA has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.07% for QGRW.

WDNA is categorized as Health & Biotech Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. WDNA tracks WisdomTree BioRevolution Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 0.28% for QGRW.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор