Сравнение WDNA с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
WDNA и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDNA - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree BioRevolution Index. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDNA и IHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDNA и IHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 4.61% | 22.68% | -14.18% | -2.07% | -26.29% | -5.27% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.70% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 10.42% |
Доходность по периодам
С начала года, WDNA показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у IHE с доходностью 3.70%.
WDNA
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 47.56%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDNA и IHE
WDNA берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.
Доходность на риск
WDNA vs. IHE — Ранг доходности на риск
WDNA
IHE
Сравнение WDNA c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDNA | IHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.59 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.20 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 2.52 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 7.93 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDNA | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.50 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между WDNA и IHE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDNA и IHE
Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности IHE в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 4.37% | 4.57% | 0.75% | 0.80% | 0.38% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.70% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок WDNA и IHE
Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и IHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDNA | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -38.20% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -10.58% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.67% | -4.22% | -28.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.79% | -7.95% | -27.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.36% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDNA и IHE
WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что WDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDNA | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 5.91% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 12.12% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.62% | 20.70% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 15.95% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 18.11% | +7.06% |