PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDNA с GDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с GDOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) are both Health & Biotech Equities funds. WDNA is passively managed, while GDOC is actively managed. Over the past 3 years, WDNA returned 2.45%/yr vs 0.05%/yr for GDOC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for GDOC.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и GDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у GDOC с доходностью -7.76%.

WDNA

1 день
1.24%
1 месяц
-0.73%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.14%
1 год
45.86%
3 года*
2.45%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
—

GDOC

1 день
0.41%
1 месяц
1.93%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.87%
1 год
5.18%
3 года*
0.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и GDOC

2026 (YTD)20252024202320222021
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		5.85%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-6.74%
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-7.76%10.74%-1.66%4.60%-17.12%-2.77%

Correlation

The correlation between WDNA and GDOC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.79

The correlation between WDNA and GDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDNA и GDOC

Секторы
WDNA
GDOC

Здравоохранение

85.0%
97.3%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.0%

Энергетика

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WDNA
85.0%
GDOC
97.3%

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
GDOC

-

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
GDOC
1.0%

Энергетика

WDNA
1.1%
GDOC

-

Коммуникационные услуги

WDNA

-

GDOC

-

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

GDOC

-

Финансовые услуги

WDNA

-

GDOC

-

Промышленность

WDNA

-

GDOC

-

Недвижимость

WDNA

-

GDOC

-

Технологии

WDNA

-

GDOC

-

Коммунальные услуги

WDNA

-

GDOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG
Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GSEWGDOC с GERMGDOC с PJPGDOC с LFSCGDOC с BTEC

Доходность на риск

WDNA vs. GDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c GDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDNAGDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.33

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
0.60

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

0.33

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

0.76

+8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDNA vs. GDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа GDOC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и GDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDNAGDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.33

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.19

-0.02

Просадки

Сравнение просадок WDNA и GDOC

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки GDOC в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и GDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNAGDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-31.01%

-27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-15.67%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

-22.51%

-15.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.86%

-15.53%

-16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.65%

-15.90%

-19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

6.83%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и GDOC

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что WDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNAGDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.90%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

11.61%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

15.64%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

18.79%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

18.79%

+6.25%

Сравнение комиссий WDNA и GDOC

WDNA берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GDOC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и GDOC

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности GDOC в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%0.00%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.31%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%

Часто задаваемые вопросы

WDNA and GDOC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDNA has higher volatility (6.75%) compared to GDOC (4.90%). In terms of maximum drawdown, WDNA dropped -58.87% vs GDOC's -31.01%.

On 3-year performance, WDNA leads with 2.45% vs 0.05% for GDOC. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GDOC has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WDNA has performed better with a 2.45% return vs 0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.

WDNA has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.35% for GDOC.

They also come from different issuers: WisdomTree and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 0.75% for GDOC.

WDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и GDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор