PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDNA с FMED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с FMED

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) are both Health & Biotech Equities funds. WDNA is passively managed, while FMED is actively managed. Over the past 3 years, WDNA returned 4.95%/yr vs 4.71%/yr for FMED. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for FMED.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и FMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у FMED с доходностью 6.51%.

WDNA

1 день
-2.08%
1 месяц
8.09%
6 месяцев
10.69%
С начала года
17.51%
1 год
47.18%
3 года*
4.95%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
—

FMED

1 день
-1.23%
1 месяц
12.08%
6 месяцев
4.68%
С начала года
6.51%
1 год
21.03%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и FMED

2026 (YTD)202520242023
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		17.51%22.68%-14.18%-4.28%
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		6.51%9.69%2.29%-3.59%

Correlation

The correlation between WDNA and FMED is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between WDNA and FMED has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDNA и FMED

Секторы
WDNA
FMED

Здравоохранение

85.0%
97.3%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WDNA
85.0%
FMED
97.3%

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
FMED

-

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
FMED

-

Энергетика

WDNA
1.1%
FMED

-

Коммуникационные услуги

WDNA

-

FMED

-

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

FMED

-

Финансовые услуги

WDNA

-

FMED
1.4%

Промышленность

WDNA

-

FMED

-

Недвижимость

WDNA

-

FMED

-

Технологии

WDNA

-

FMED
0.9%

Коммунальные услуги

WDNA

-

FMED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG
Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с VOOFMED с INDEXFMED с XLVFMED с FPRO

Доходность на риск

WDNA vs. FMED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c FMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDNAFMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.07

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.67

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

1.15

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

2.51

+6.52

WDNA vs. FMED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FMED равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и FMED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDNA и FMED

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки FMED в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и FMED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNAFMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-21.84%

-37.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-18.33%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

-21.84%

-16.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.36%

-4.30%

-20.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-7.00%

-28.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

8.40%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и FMED

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что WDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNAFMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.04%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

15.73%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

19.78%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

18.68%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

18.68%

+6.38%

Сравнение комиссий WDNA и FMED

WDNA берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FMED в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и FMED

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как FMED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		3.89%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%

Часто задаваемые вопросы

WDNA and FMED have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDNA has higher volatility (6.75%) compared to FMED (6.04%). In terms of maximum drawdown, WDNA dropped -58.87% vs FMED's -21.84%.

On 3-year performance, WDNA leads with 4.95% vs 4.71% for FMED. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FMED has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WDNA has performed better with a 4.95% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for FMED.

WDNA has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for FMED.

They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 0.50% for FMED.

WDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и FMED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор