Сравнение WDIV с WBIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG).
WDIV и WBIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. WBIG - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WDIV и WBIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDIV и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 0.96% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -7.68% | 16.04% | -3.30% | 6.85% | -8.46% | 25.62% |
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у WBIG с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции WDIV превзошли акции WBIG по среднегодовой доходности: 7.33% против 2.95% соответственно.
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
WBIG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и WBIG
WDIV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Доходность на риск
WDIV vs. WBIG — Ранг доходности на риск
WDIV
WBIG
Сравнение WDIV c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDIV | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.42 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 0.61 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.09 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 0.46 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 1.33 | +9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDIV | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.42 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.09 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между WDIV и WBIG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и WBIG
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности WBIG в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.42% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и WBIG
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и WBIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDIV | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -25.32% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -11.86% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -25.32% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -25.32% | -17.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -11.59% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -10.95% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 4.15% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и WBIG
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что WDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDIV | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 2.40% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 7.46% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 12.21% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 12.06% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 11.48% | +3.95% |