Сравнение WBIG с AMAGX
WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) and AMAGX (Amana Growth Fund Investor Shares) are both funds - WBIG is a Global Equities fund actively managed by WBI, while AMAGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Amana. Both are actively managed. Over the past 10 years, WBIG returned 4.42%/yr vs 17.08%/yr for AMAGX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WBIG charges 1.14%/yr vs 0.86%/yr for AMAGX.
Доходность
Сравнение доходности WBIG и AMAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBIG показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции WBIG уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 4.42% против 17.08% соответственно.
WBIG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 4.42%
- Всё время*
- 2.02%
AMAGX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 17.08%
- Всё время*
- 12.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $402.87K | $633.17K | $282.27K |
Сравнение доходности по годам WBIG и AMAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 13.95% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -7.68% | 16.04% | -3.30% | 6.85% | -8.46% | 25.62% |
AMAGX Amana Growth Fund Investor Shares | 15.68% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 33.09% | 2.47% | 28.91% |
Correlation
The correlation between WBIG and AMAGX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between WBIG and AMAGX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBIG vs. AMAGX — Ранг доходности на риск
WBIG
AMAGX
Сравнение WBIG c AMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBIG | AMAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 2.54 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 9.56 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBIG и AMAGX
Максимальная просадка WBIG за все время составила -25.32%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIG и AMAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBIG | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -57.64% | +32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -11.04% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -21.45% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -28.09% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.32% | -28.09% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.47% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -10.24% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.93% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIG и AMAGX
Текущая волатильность для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) составляет 3.13%, в то время как у Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что WBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBIG | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.97% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 14.34% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 17.65% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 18.68% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 18.52% | -6.94% |
Сравнение комиссий WBIG и AMAGX
WBIG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIG и AMAGX
Дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Growth Fund Investor Shares | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 0.97% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
WBIG and AMAGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAGX has higher volatility (4.97%) compared to WBIG (3.13%). In terms of maximum drawdown, WBIG dropped -25.32% vs AMAGX's -57.64%.
WBIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBIG и AMAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор