PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIG с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIG с PFFD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both exchange-traded funds - WBIG is a Global Equities fund actively managed by WBI, while PFFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. WBIG is actively managed, while PFFD is passively managed. Over the past 5 years, WBIG returned 0.69%/yr vs -0.09%/yr for PFFD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WBIG charges 1.14%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.

Доходность

Сравнение доходности WBIG и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIG показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью 2.62%.

WBIG

1 день
0.36%
1 месяц
3.86%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.24%
1 год
20.44%
3 года*
6.44%
5 лет*
0.69%
10 лет*
3.86%

PFFD

1 день
0.32%
1 месяц
0.26%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.43%
1 год
7.59%
3 года*
5.39%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIG и PFFD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF		9.05%-0.39%5.87%-2.68%-7.68%16.04%-3.30%6.85%-8.46%11.53%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		2.62%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%

Correlation

The correlation between WBIG and PFFD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.40

The correlation between WBIG and PFFD shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Yield 3000 ETF

Global X U.S. Preferred ETF

Часто сравнивают с WBIG:
WBIG с AMAGXWBIG с SPYWBIG с VOOWBIG с WBIFWBIG с FIXTWBIG с WDIVWBIG с VT
Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с HYLBPFFD с PFFLPFFD с PGF

Доходность на риск

WBIG vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIG
Ранг доходности на риск WBIG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIG c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIGPFFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.06

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.53

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

1.28

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

3.78

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIG vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIG на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIG и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIGPFFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.06

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.21

-0.06

Просадки

Сравнение просадок WBIG и PFFD

Максимальная просадка WBIG за все время составила -25.32%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIG и PFFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIGPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.32%

-30.93%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-5.97%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

-10.84%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-24.45%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-3.37%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-6.59%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.01%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIG и PFFD

WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что WBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIGPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.11%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

5.31%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

7.19%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.05%

10.98%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

12.75%

-1.20%

Сравнение комиссий WBIG и PFFD

WBIG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIG и PFFD

Дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PFFD в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.35%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF		1.21%1.74%2.05%1.74%1.29%2.94%0.90%1.87%1.20%1.27%0.96%1.41%

Часто задаваемые вопросы

WBIG and PFFD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIG has higher volatility (3.42%) compared to PFFD (2.11%). In terms of maximum drawdown, WBIG dropped -25.32% vs PFFD's -30.93%.

On 5-year performance, WBIG leads with 0.69% vs -0.09% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PFFD has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WBIG has performed better with a 0.69% return vs -0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.

PFFD has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 1.21% for WBIG.

WBIG is categorized as Global Equities, while PFFD is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: WBI and Global X. Their fees differ too: 1.14% for WBIG and 0.23% for PFFD.

WBIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIG и PFFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор