Сравнение WBIG с PFFD
WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both exchange-traded funds - WBIG is a Global Equities fund actively managed by WBI, while PFFD is a Preferred Stock fund tracking the ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. WBIG is actively managed, while PFFD is passively managed. Over the past 5 years, WBIG returned 1.45%/yr vs -0.60%/yr for PFFD. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WBIG charges 1.14%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.
Доходность
Сравнение доходности WBIG и PFFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBIG показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью 2.19%.
WBIG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 4.42%
- Всё время*
- 2.02%
PFFD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.63M | $13.76M | $12.37M | |
| $402.87K | $633.17K | $282.27K |
Сравнение доходности по годам WBIG и PFFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 13.95% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -7.68% | 16.04% | -3.30% | 6.85% | -8.46% | 11.48% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 2.19% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.69% |
Correlation
The correlation between WBIG and PFFD is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.40 |
The correlation between WBIG and PFFD shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBIG vs. PFFD — Ранг доходности на риск
WBIG
PFFD
Сравнение WBIG c PFFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBIG | PFFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.09 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 0.62 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 1.70 | +12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBIG и PFFD
Максимальная просадка WBIG за все время составила -25.32%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIG и PFFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBIG | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -30.93% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -5.97% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -10.84% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -24.45% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -3.77% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -6.54% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.17% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIG и PFFD
WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что WBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBIG | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.41% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 5.79% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 7.48% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 11.07% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 12.68% | -1.10% |
Сравнение комиссий WBIG и PFFD
WBIG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIG и PFFD
Дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PFFD в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.44% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 0.97% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
WBIG and PFFD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBIG has higher volatility (3.13%) compared to PFFD (2.41%). In terms of maximum drawdown, WBIG dropped -25.32% vs PFFD's -30.93%.
On 5-year performance, WBIG leads with 1.45% vs -0.60% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PFFD has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WBIG has performed better with a 1.45% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
PFFD has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 0.97% for WBIG.
WBIG is categorized as Global Equities, while PFFD is Preferred Stock. They also come from different issuers: WBI and Global X. Their fees differ too: 1.14% for WBIG and 0.23% for PFFD.
WBIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBIG и PFFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор