Сравнение WBIG с WBIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF).
WBIG и WBIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIG - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. WBIF - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIG и WBIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIG и WBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 0.96% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -7.68% | 16.04% | -3.30% | 6.85% | -8.46% | 25.62% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.40% | 9.16% | 3.43% | 0.49% | -8.38% | 16.56% | -2.71% | 2.68% | -4.68% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIG показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции WBIG уступали акциям WBIF по среднегодовой доходности: 2.95% против 4.53% соответственно.
WBIG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.95%
WBIF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIG и WBIF
WBIG берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.
Доходность на риск
WBIG vs. WBIF — Ранг доходности на риск
WBIG
WBIF
Сравнение WBIG c WBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIG | WBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.62 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.74 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 2.67 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIG | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.13 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.24 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между WBIG и WBIF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIG и WBIF
Дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности WBIF в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.42% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок WBIG и WBIF
Максимальная просадка WBIG за все время составила -25.32%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIG и WBIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIG | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -20.29% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -12.51% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -20.29% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.32% | -20.29% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -4.81% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -7.83% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.46% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIG и WBIF
Текущая волатильность для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) составляет 2.40%, в то время как у WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что WBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIG | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 3.36% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 9.03% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 14.34% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 12.82% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 12.24% | -0.76% |