PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

WBIG — это активно управляемый ETF от WBI. WBIG запущен 27 авг. 2014 г. и имеет комиссию в 1.14%.

Информация о ETF

ISIN

US00400R7008

CUSIP

00400R700

Эмитент

WBI

Дата выпуска

27 авг. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Global Equities, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WBIG составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Yield 3000 ETF

Популярные сравнения:
WBIG с SPY WBIG с AMAGX WBIG с VOO
Популярные сравнения:
WBIG с SPY WBIG с AMAGX WBIG с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) показал доход в -10.07% с начала года и -9.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBIG составила 0.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WBIG

С начала года

-10.07%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

-15.52%

1 год

-9.96%

3 года

-5.68%

5 лет

0.61%

10 лет

0.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WBIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.80%-1.20%-5.23%-7.72%2.24%-10.07%
20241.41%3.79%5.22%-6.06%1.62%-1.12%2.27%-0.49%1.74%-1.28%5.46%-6.05%5.87%
2023-0.41%-3.91%-2.93%-0.39%-1.87%6.87%1.55%-2.81%-3.44%-4.15%4.74%4.82%-2.68%
20221.12%0.16%4.49%-4.72%1.12%-4.06%2.01%-2.54%-3.39%3.22%1.13%-5.88%-7.68%
2021-0.15%3.46%4.11%4.34%2.13%-0.07%-0.61%2.44%-4.94%3.79%-3.54%4.57%16.04%
2020-3.80%-4.31%-1.96%0.36%2.81%-1.29%3.43%5.11%-6.55%-3.94%8.79%-0.93%-3.30%
20190.45%4.30%0.68%0.61%-5.76%3.74%0.07%-1.01%0.58%-1.56%3.14%2.07%7.12%
20185.68%-4.03%-2.49%-1.56%0.68%2.50%3.25%1.90%-1.11%-4.81%-1.59%-6.29%-8.25%
20171.93%3.44%1.37%0.30%1.91%1.48%1.96%-1.35%3.05%3.39%2.35%3.17%25.45%
2016-4.33%-1.31%1.57%-1.31%-0.10%-1.20%1.04%-1.04%-0.93%-3.79%7.72%1.41%-2.74%
2015-2.49%4.47%-4.33%4.03%-0.55%-3.78%0.38%-6.14%-1.54%0.69%-0.71%-0.58%-10.54%
20140.04%-1.12%-0.95%1.43%-1.41%-2.01%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WBIG составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WBIG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBIG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WBI BullBear Yield 3000 ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.72
  • За 5 лет: 0.05
  • За 10 лет: 0.02
  • За всё время: 0.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WBI BullBear Yield 3000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.49$0.40$0.31$0.78$0.21$0.52$0.34$0.29$0.20$0.31$0.03

Дивидендный доход

2.43%2.05%1.74%1.29%2.94%0.90%2.11%1.44%1.13%0.96%1.41%0.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WBI BullBear Yield 3000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.13$0.00$0.02$0.01$0.05$0.21
2024$0.00$0.03$0.07$0.04$0.04$0.05$0.03$0.02$0.04$0.04$0.05$0.09$0.49
2023$0.00$0.10$0.02$0.01$0.03$0.04$0.01$0.02$0.06$0.00$0.05$0.07$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.21$0.31
2021$0.06$0.00$0.04$0.05$0.02$0.06$0.00$0.00$0.06$0.04$0.03$0.41$0.78
2020$0.03$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.21
2019$0.02$0.06$0.06$0.06$0.00$0.12$0.02$0.03$0.04$0.05$0.01$0.05$0.52
2018$0.01$0.01$0.03$0.04$0.01$0.04$0.02$0.01$0.07$0.02$0.02$0.05$0.34
2017$0.00$0.02$0.06$0.03$0.01$0.07$0.00$0.01$0.06$0.00$0.00$0.04$0.29
2016$0.00$0.01$0.00$0.02$0.01$0.02$0.00$0.02$0.03$0.02$0.00$0.07$0.20
2015$0.00$0.00$0.03$0.05$0.06$0.13$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.31
2014$0.01$0.00$0.00$0.02$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WBI BullBear Yield 3000 ETF показал максимальную просадку в 25.32%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка WBI BullBear Yield 3000 ETF составляет 20.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.32%28 мар. 2022 г.76921 апр. 2025 г.———
-23.84%18 мая 2015 г.3723 нояб. 2016 г.24424 окт. 2017 г.616
-19.22%29 янв. 2018 г.5691 мая 2020 г.2545 мая 2021 г.823
-7.06%18 янв. 2022 г.2724 февр. 2022 г.2024 мар. 2022 г.47
-6.68%11 авг. 2021 г.791 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.102
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...