- ISIN
- US00400R7008
- CUSIP
- 00400R700
- Эмитент
- WBI
- Дата выпуска
- 27 авг. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции WBIG — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WBIG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,031.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) показал доход в 8.66% с начала года и 19.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBIG составила 3.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
WBI BullBear Yield 3000 ETF
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 3.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WBIG по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WBIG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 мар. 2021 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.25% | 1.77% | -3.23% | 4.06% | 3.60% | 0.08% | 8.66% | ||||||
| 2025 | 1.80% | -1.20% | -5.23% | -7.72% | 2.24% | 2.71% | 0.37% | 2.98% | 2.62% | 1.22% | 0.76% | -0.31% | -0.39% |
| 2024 | 1.41% | 3.79% | 5.22% | -6.06% | 1.62% | -1.12% | 2.27% | -0.49% | 1.74% | -1.28% | 5.46% | -6.06% | 5.87% |
| 2023 | -0.41% | -3.91% | -2.93% | -0.39% | -1.87% | 6.87% | 1.55% | -2.81% | -3.44% | -4.15% | 4.74% | 4.82% | -2.68% |
| 2022 | 1.12% | 0.16% | 4.49% | -4.72% | 1.12% | -4.06% | 2.01% | -2.54% | -3.39% | 3.22% | 1.13% | -5.88% | -7.68% |
| 2021 | -0.15% | 3.46% | 4.11% | 4.33% | 2.13% | -0.07% | -0.61% | 2.44% | -4.94% | 3.79% | -3.54% | 4.57% | 16.04% |
Метрики бенчмарка
WBI BullBear Yield 3000 ETF has an annualized alpha of -2.96%, beta of 0.41, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 28, 2014.
- This ETF participated in 88.30% of S&P 500 Index downside but only 50.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.41 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.96%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 50.23%
- Участие в снижении
- 88.30%
Комиссия
Комиссия WBIG составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WBIG имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WBIG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.24 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 3.07 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.93 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 13.52 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WBI BullBear Yield 3000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.41 | $0.49 | $0.40 | $0.31 | $0.78 | $0.21 | $0.46 | $0.28 | $0.33 | $0.20 | $0.31 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WBI BullBear Yield 3000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.13 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.00 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.03 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.09 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | $0.06 | $0.00 | $0.05 | $0.07 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.21 | $0.31 |
| 2021 | $0.06 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.04 | $0.03 | $0.41 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WBI BullBear Yield 3000 ETF показал максимальную просадку в 25.32%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WBI BullBear Yield 3000 ETF составляет 4.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -25.32%апр. 2025 г. | 3y 25d | — | 4y 2moмарт 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.84%нояб. 2016 г. | 1y 5mo | 11mo 25d | 2y 5moмай 2015 г. - окт. 2017 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -19.61%май 2020 г. | 2y 3mo | 1y 5d | 3y 3moянв. 2018 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.06%февр. 2022 г. | 1mo 7d | 28d | 2mo 5dянв. 2022 г. - март 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.68%дек. 2021 г. | 3mo 22d | 1mo 4d | 4mo 26dавг. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| WBIG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -56.78% | +31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -9.10% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -18.90% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -25.43% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.32% | -33.92% | +8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -0.74% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -10.72% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.97% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WBIG
Добавьте WBI BullBear Yield 3000 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WBIG