PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDIV с GGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDIV с GGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) and GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) are both exchange-traded funds - WDIV is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43, while GGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GAMCO Investors, Inc.. WDIV is passively managed, while GGRW is actively managed. Over the past 5 years, WDIV returned 7.72%/yr vs 9.97%/yr for GGRW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WDIV charges 0.40%/yr vs 0.90%/yr for GGRW.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и GGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у GGRW с доходностью 6.69%.

WDIV

1 день
0.67%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.93%
6 месяцев
10.91%
1 год
22.07%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.72%
10 лет*
7.43%

GGRW

1 день
0.54%
1 месяц
4.28%
С начала года
6.69%
6 месяцев
5.89%
1 год
17.33%
3 года*
27.07%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDIV и GGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		8.93%27.16%7.61%8.21%-6.92%8.76%
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		6.69%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%

Correlation

The correlation between WDIV and GGRW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2021 г.

0.45

Сравнение распределения секторов WDIV и GGRW

Секторы
WDIV
GGRW

Финансовые услуги

23.1%
9.3%

Коммунальные услуги

13.8%
3.9%

Недвижимость

13.3%

-

Промышленность

12.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
14.6%

Энергетика

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%
0.7%

Здравоохранение

4.6%
8.1%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.6%

Сырьевые материалы

3.1%
1.2%

Технологии

2.9%
37.1%

Финансовые услуги

WDIV
23.1%
GGRW
9.3%

Коммунальные услуги

WDIV
13.8%
GGRW
3.9%

Недвижимость

WDIV
13.3%
GGRW

-

Промышленность

WDIV
12.1%
GGRW
10.9%

Коммуникационные услуги

WDIV
9.8%
GGRW
14.6%

Энергетика

WDIV
7.1%
GGRW

-

Потребительский защитный сектор

WDIV
6.4%
GGRW
0.7%

Здравоохранение

WDIV
4.6%
GGRW
8.1%

Потребительский циклический сектор

WDIV
3.9%
GGRW
10.6%

Сырьевые материалы

WDIV
3.1%
GGRW
1.2%

Технологии

WDIV
2.9%
GGRW
37.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend ETF

Gabelli Growth Innovators ETF

Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV
Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с CLSEGGRW с DGRWGGRW с FTECGGRW с MOATGGRW с IITU.L

Доходность на риск

WDIV vs. GGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIV c GGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIVGGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.18

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.70

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.32

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

4.98

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDIV vs. GGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа GGRW равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и GGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIVGGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.18

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.40

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.32

+0.15

Просадки

Сравнение просадок WDIV и GGRW

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки GGRW в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и GGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIVGGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-50.28%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-13.19%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.26%

-20.53%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-50.28%

+28.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.36%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-17.37%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.49%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и GGRW

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 2.91%, в то время как у Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIVGGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.86%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

11.65%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

14.73%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

25.32%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

25.49%

-10.10%

Сравнение комиссий WDIV и GGRW

WDIV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GGRW в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и GGRW

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности GGRW в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.40%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.01%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

WDIV and GGRW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGRW has higher volatility (3.86%) compared to WDIV (2.91%). In terms of maximum drawdown, WDIV dropped -42.34% vs GGRW's -50.28%.

On 5-year performance, GGRW leads with 9.97% vs 7.72% for WDIV. On fees, WDIV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WDIV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GGRW has performed better with a 9.97% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDIV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for GGRW.

WDIV has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.40% for GGRW.

WDIV is categorized as Global Equities, while GGRW is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: State Street and GAMCO Investors, Inc.. Their fees differ too: 0.40% for WDIV and 0.90% for GGRW.

WDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDIV и GGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор