PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDIV с GGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDIV с GGRW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) and GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) are both exchange-traded funds - WDIV is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43, while GGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GAMCO Investors, Inc.. WDIV is passively managed, while GGRW is actively managed. Over the past 5 years, WDIV returned 7.78%/yr vs 7.93%/yr for GGRW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WDIV charges 0.40%/yr vs 0.90%/yr for GGRW.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и GGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у GGRW с доходностью 3.51%.

WDIV

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.76%
6 месяцев
7.34%
1 год
18.64%
3 года*
17.63%
5 лет*
7.78%
10 лет*
7.79%

GGRW

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.36%
С начала года
3.51%
6 месяцев
2.43%
1 год
11.79%
3 года*
24.94%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDIV и GGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		7.76%27.16%7.61%8.21%-6.92%9.30%
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		3.51%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%

Correlation

The correlation between WDIV and GGRW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г.

0.46

Сравнение распределения секторов WDIV и GGRW

Секторы
WDIV
GGRW

Финансовые услуги

19.1%
9.5%

Недвижимость

8.2%

-

Коммунальные услуги

7.5%
4.3%

Энергетика

7.4%

-

Промышленность

6.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

5.1%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.6%

Сырьевые материалы

4.5%
1.2%

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.6%

Технологии

2.4%
38.0%

Здравоохранение

2.2%
7.8%

Финансовые услуги

WDIV
19.1%
GGRW
9.5%

Недвижимость

WDIV
8.2%
GGRW

-

Коммунальные услуги

WDIV
7.5%
GGRW
4.3%

Энергетика

WDIV
7.4%
GGRW

-

Промышленность

WDIV
6.0%
GGRW
11.8%

Коммуникационные услуги

WDIV
5.1%
GGRW
13.5%

Потребительский защитный сектор

WDIV
4.6%
GGRW
0.6%

Сырьевые материалы

WDIV
4.5%
GGRW
1.2%

Потребительский циклический сектор

WDIV
3.9%
GGRW
9.6%

Технологии

WDIV
2.4%
GGRW
38.0%

Здравоохранение

WDIV
2.2%
GGRW
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend ETF

Gabelli Growth Innovators ETF

Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV
Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с CLSEGGRW с DGRWGGRW с FTECGGRW с MOATGGRW с IITU.L

Доходность на риск

WDIV vs. GGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIV c GGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDIVGGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.76

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.13

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

0.90

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

3.34

+4.63

WDIV vs. GGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа GGRW равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и GGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDIV и GGRW

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки GGRW в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и GGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIVGGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-50.28%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-13.19%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.26%

-20.53%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-50.28%

+28.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-3.52%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-17.21%

+11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.54%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и GGRW

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 3.05%, в то время как у Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIVGGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

6.29%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

12.64%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

15.71%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

25.43%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

25.49%

-10.26%

Сравнение комиссий WDIV и GGRW

WDIV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GGRW в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и GGRW

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности GGRW в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.41%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.30%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

WDIV and GGRW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGRW has higher volatility (6.29%) compared to WDIV (3.05%). In terms of maximum drawdown, WDIV dropped -42.34% vs GGRW's -50.28%.

On 5-year performance, GGRW leads with 7.93% vs 7.78% for WDIV. On fees, WDIV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WDIV has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GGRW has performed better with a 7.93% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDIV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for GGRW.

WDIV has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.41% for GGRW.

WDIV is categorized as Global Equities, while GGRW is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: State Street and GAMCO Investors, Inc.. Their fees differ too: 0.40% for WDIV and 0.90% for GGRW.

WDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDIV и GGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор