PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGRW с SMH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

GGRW и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GGRW и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRW и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		-6.97%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.94%49.17%39.10%73.38%-33.53%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.94%.

GGRW

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-6.99%
1 год
14.79%
3 года*
24.77%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

SMH

1 день
0.09%
1 месяц
0.32%
С начала года
8.94%
6 месяцев
16.35%
1 год
83.82%
3 года*
44.85%
5 лет*
26.17%
10 лет*
31.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с DGRWGGRW с CLSEGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с IITU.LGGRW с MOAT
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий GGRW и SMH

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

GGRW vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.28

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.89

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

5.34

-4.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

18.94

-14.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.28

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.28

-0.07

Корреляция

Корреляция между GGRW и SMH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и SMH

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.46%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок GGRW и SMH

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

GGRWSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-84.96%

+34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-14.93%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-45.30%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-7.94%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-41.35%

+23.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.50%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и SMH

Текущая волатильность для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) составляет 6.50%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что GGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGRWSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

11.55%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

23.93%

-12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

36.88%

-16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

34.67%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

32.28%

-6.52%