PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGRW с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GGRW и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRW и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		-6.65%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%21.90%

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

GGRW

1 день
1.18%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-6.45%
1 год
16.38%
3 года*
24.77%
5 лет*
7.71%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с SMHGGRW с DGRWGGRW с CLSEGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с IITU.LGGRW с MOAT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

GGRW vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-0.56

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-0.65

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.68

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

-1.16

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.56

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.77

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.48

-0.27

Корреляция

Корреляция между GGRW и BRK-B составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и BRK-B

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.46%0.43%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGRW и BRK-B

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

GGRWBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-53.86%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-14.95%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-26.58%

-23.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-11.36%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-11.07%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

8.72%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и BRK-B

Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что GGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGRWBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.33%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

11.14%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

18.30%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

17.20%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

19.45%

+6.32%