Сравнение GGRW с BRK-B
GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by GAMCO Investors, Inc., while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GGRW returned 9.28%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGRW и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRW показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
GGRW
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам GGRW и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 3.41% | 18.29% | 41.78% | 42.19% | -43.92% | 5.40% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 21.90% |
Correlation
The correlation between GGRW and BRK-B is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between GGRW and BRK-B shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRW vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
GGRW
BRK-B
Сравнение GGRW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRW | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.01 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | -0.03 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.01 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GGRW и BRK-B
Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -53.86% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -9.42% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.53% | -14.95% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -26.58% | -23.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -9.57% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -11.07% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.47% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRW и BRK-B
Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.08% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 10.87% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 14.39% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 17.13% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 19.43% | +6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRW и BRK-B
Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 0.41% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
GGRW and BRK-B have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGRW has higher volatility (4.74%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, GGRW dropped -50.28% vs BRK-B's -53.86%.
GGRW currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGRW и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор