PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGRW с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGRW и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRW и CLSE


2026 (YTD)2025202420232022
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF
-6.65%18.29%41.78%42.19%-30.22%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.


GGRW

1 день
1.18%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-6.45%
1 год
16.38%
3 года*
24.77%
5 лет*
7.71%
10 лет*

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gabelli Growth Innovators ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Сравнение комиссий GGRW и CLSE

GGRW берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.


Доходность на риск

GGRW vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGRWCLSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.27

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.95

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

4.29

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

20.29

-15.47

GGRW vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGRWCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.27

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.28

-1.07

Корреляция

Корреляция между GGRW и CLSE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и CLSE

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CLSE в 0.91%


TTM2025202420232022
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF
0.46%0.43%0.00%0.00%0.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%

Просадки

Сравнение просадок GGRW и CLSE

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и CLSE.


Загрузка...

Показатели просадок


GGRWCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-16.45%

-33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-7.88%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-0.80%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-3.73%

-14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.67%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и CLSE

Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что GGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGRWCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.74%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

10.49%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

14.55%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

13.87%

+11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

13.87%

+11.90%