PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRW с CLSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - GGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GAMCO Investors, Inc., while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, GGRW returned 27.07%/yr vs 32.33%/yr for CLSE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRW charges 0.90%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.

Доходность

Сравнение доходности GGRW и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.54%.

GGRW

1 день
0.54%
1 месяц
4.28%
С начала года
6.69%
6 месяцев
5.89%
1 год
17.33%
3 года*
27.07%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

CLSE

1 день
-0.17%
1 месяц
7.35%
С начала года
25.54%
6 месяцев
28.02%
1 год
51.14%
3 года*
32.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRW и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		6.69%18.29%41.78%42.19%-30.22%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.54%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Correlation

The correlation between GGRW and CLSE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.64

The correlation between GGRW and CLSE shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GGRW и CLSE

Секторы
GGRW
CLSE

Технологии

37.1%
33.2%

Коммуникационные услуги

14.6%
6.1%

Промышленность

10.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.2%

Финансовые услуги

9.3%
-2.5%

Здравоохранение

8.1%
6.5%

Коммунальные услуги

3.9%
1.7%

Сырьевые материалы

1.2%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.7%
0.9%

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

GGRW
37.1%
CLSE
33.2%

Коммуникационные услуги

GGRW
14.6%
CLSE
6.1%

Промышленность

GGRW
10.9%
CLSE
2.2%

Потребительский циклический сектор

GGRW
10.6%
CLSE
6.2%

Финансовые услуги

GGRW
9.3%
CLSE
-2.5%

Здравоохранение

GGRW
8.1%
CLSE
6.5%

Коммунальные услуги

GGRW
3.9%
CLSE
1.7%

Сырьевые материалы

GGRW
1.2%
CLSE
1.5%

Потребительский защитный сектор

GGRW
0.7%
CLSE
0.9%

Энергетика

GGRW

-

CLSE
2.7%

Недвижимость

GGRW

-

CLSE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с DGRWGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с MOATGGRW с IITU.L
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

GGRW vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWCLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
3.86

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
5.23

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.68

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

10.60

-9.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

39.76

-34.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

3.86

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.59

-1.27

Просадки

Сравнение просадок GGRW и CLSE

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и CLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRWCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-16.45%

-33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-4.85%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

-16.45%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.17%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-3.59%

-13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.29%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и CLSE

Текущая волатильность для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) составляет 3.86%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что GGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRWCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.16%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

10.20%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

13.31%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

13.88%

+11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

13.88%

+11.61%

Сравнение комиссий GGRW и CLSE

GGRW берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и CLSE

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности CLSE в 0.76%

ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.40%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGRW and CLSE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSE has higher volatility (4.16%) compared to GGRW (3.86%). In terms of maximum drawdown, GGRW dropped -50.28% vs CLSE's -16.45%.

On 3-year performance, CLSE leads with 32.33% vs 27.07% for GGRW. On fees, GGRW is cheaper at 0.90% per year. On volatility, GGRW has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 32.33% return vs 27.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGRW is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.40% for GGRW.

GGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 1.56% for CLSE.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRW и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор