Сравнение GGRW с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
GGRW и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GGRW и CLSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGRW и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | -6.65% | 18.29% | 41.78% | 42.19% | -30.22% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GGRW показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.
GGRW
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGRW и CLSE
GGRW берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Доходность на риск
GGRW vs. CLSE — Ранг доходности на риск
GGRW
CLSE
Сравнение GGRW c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRW | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.27 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.95 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.29 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 20.29 | -15.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRW | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.27 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.28 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между GGRW и CLSE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRW и CLSE
Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CLSE в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 0.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок GGRW и CLSE
Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и CLSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGRW | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -16.45% | -33.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -7.88% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -0.80% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -3.73% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.67% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRW и CLSE
Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что GGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGRW | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 5.74% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 10.49% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 14.55% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 13.87% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 13.87% | +11.90% |