PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRW с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - GGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GAMCO Investors, Inc., while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. GGRW is actively managed, while MOAT is passively managed. Over the past 5 years, GGRW returned 9.97%/yr vs 8.20%/yr for MOAT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRW charges 0.90%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности GGRW и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

GGRW

1 день
0.54%
1 месяц
4.28%
С начала года
6.69%
6 месяцев
5.89%
1 год
17.33%
3 года*
27.07%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRW и MOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		6.69%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%15.17%

Correlation

The correlation between GGRW and MOAT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2021 г.

0.69

The correlation between GGRW and MOAT shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GGRW и MOAT

Секторы
GGRW
MOAT

Технологии

37.1%
32.8%

Коммуникационные услуги

14.6%
2.4%

Промышленность

10.9%
13.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.3%

Финансовые услуги

9.3%
6.7%

Здравоохранение

8.1%
16.0%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%
17.5%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

GGRW
37.1%
MOAT
32.8%

Коммуникационные услуги

GGRW
14.6%
MOAT
2.4%

Промышленность

GGRW
10.9%
MOAT
13.5%

Потребительский циклический сектор

GGRW
10.6%
MOAT
10.3%

Финансовые услуги

GGRW
9.3%
MOAT
6.7%

Здравоохранение

GGRW
8.1%
MOAT
16.0%

Коммунальные услуги

GGRW
3.9%
MOAT

-

Сырьевые материалы

GGRW
1.2%
MOAT

-

Потребительский защитный сектор

GGRW
0.7%
MOAT
17.5%

Энергетика

GGRW

-

MOAT

-

Недвижимость

GGRW

-

MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с CLSEGGRW с DGRWGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с IITU.L
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

GGRW vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.12

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.69

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

3.90

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.12

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.78

-0.46

Просадки

Сравнение просадок GGRW и MOAT

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRWMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-33.31%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.43%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

-21.44%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-23.96%

-26.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-3.88%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-3.83%

-13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.98%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и MOAT

Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 3.86% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRWMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.86%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.88%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

13.85%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

18.18%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

18.68%

+6.81%

Сравнение комиссий GGRW и MOAT

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и MOAT

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.40%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

GGRW and MOAT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to GGRW (3.86%). In terms of maximum drawdown, GGRW dropped -50.28% vs MOAT's -33.31%.

On 5-year performance, GGRW leads with 9.97% vs 8.20% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GGRW has performed better with a 9.97% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.90% for GGRW.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.40% for GGRW.

GGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and VanEck. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 0.47% for MOAT.

GGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRW и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор