PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDIV с DDWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDIV с DDWM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM).

WDIV и DDWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и DDWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDIV и DDWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		2.86%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		1.57%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у DDWM с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям DDWM по среднегодовой доходности: 7.29% против 10.03% соответственно.

WDIV

1 день
2.17%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.86%
6 месяцев
7.85%
1 год
24.00%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.92%
10 лет*
7.29%

DDWM

1 день
2.75%
1 месяц
-7.13%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.27%
1 год
23.09%
3 года*
16.48%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV
Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с VOODDWM с UIVM

Сравнение комиссий WDIV и DDWM

И WDIV, и DDWM имеют комиссию равную 0.40%.

WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Доходность на риск

WDIV vs. DDWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIV c DDWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIVDDWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.43

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.98

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.10

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

8.40

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDIV vs. DDWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа DDWM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и DDWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIVDDWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.43

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.23

Корреляция

Корреляция между WDIV и DDWM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и DDWM

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DDWM в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.25%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.44%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDIV и DDWM

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки DDWM в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и DDWM.

Загрузка...

Показатели просадок

WDIVDDWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-35.00%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-10.83%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-14.79%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-35.00%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-7.32%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-4.06%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.71%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и DDWM

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 4.74%, в то время как у WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDIVDDWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.94%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

9.79%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

16.16%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

13.21%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

15.32%

+0.12%