Сравнение WDIG с GSG
WDIG (WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - WDIG is a Rare Earth & Strategic Metals fund actively managed by WisdomTree, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. WDIG is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. WDIG charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности WDIG и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDIG
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- -20.52%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам WDIG и GSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | -28.49% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -5.94% |
Correlation
The correlation between WDIG and GSG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDIG vs. GSG — Ранг доходности на риск
WDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение WDIG c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDIG | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDIG и GSG
Максимальная просадка WDIG за все время составила -30.12%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIG и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDIG | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.12% | -89.62% | +59.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.12% | -59.56% | +29.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -63.68% | +48.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIG и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDIG | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 23.48% | +32.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.79% | 22.80% | +32.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.79% | 22.00% | +33.79% |
Сравнение комиссий WDIG и GSG
WDIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIG и GSG
Ни WDIG, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDIG and GSG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
WDIG and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WDIG is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.55% for WDIG and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для WDIG и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор