Сравнение WDIG с COM
WDIG (WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. WDIG is actively managed, while COM is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. WDIG charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности WDIG и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDIG
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDIG и COM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | 1.18% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | -1.23% |
Correlation
The correlation between WDIG and COM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDIG vs. COM — Ранг доходности на риск
WDIG
COM
Сравнение WDIG c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDIG | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.72 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок WDIG и COM
Максимальная просадка WDIG за все время составила -15.71%, примерно равная максимальной просадке COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIG и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDIG | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.71% | -15.95% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -4.55% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -6.28% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIG и COM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDIG | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.06% | 10.41% | +41.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.06% | 9.60% | +42.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.06% | 9.77% | +42.29% |
Сравнение комиссий WDIG и COM
WDIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIG и COM
WDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.46% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDIG and COM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
COM has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for WDIG.
They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for WDIG and 0.70% for COM.
Подберите оптимальное распределение для WDIG и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор