Сравнение WDIG с COM
WDIG (WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WDIG is a Rare Earth & Strategic Metals fund actively managed by WisdomTree, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. WDIG is actively managed, while COM is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WDIG charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности WDIG и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDIG
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- -17.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDIG и COM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | -23.59% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | -4.67% |
Correlation
The correlation between WDIG and COM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDIG vs. COM — Ранг доходности на риск
WDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COM
Сравнение WDIG c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDIG | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDIG и COM
Максимальная просадка WDIG за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIG и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDIG | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.33% | -15.95% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.33% | -7.63% | -17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -6.28% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIG и COM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDIG | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.51% | 10.46% | +52.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.51% | 9.54% | +52.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.51% | 9.76% | +52.75% |
Сравнение комиссий WDIG и COM
WDIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIG и COM
WDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.61% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDIG and COM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
COM has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for WDIG.
WDIG is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while COM is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for WDIG and 0.70% for COM.
Подберите оптимальное распределение для WDIG и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор