PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDI с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDI с PDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WDI и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDI и PDI

2026 (YTD)20252024202320222021
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		-0.54%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.66%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.17%11.03%17.18%11.99%-16.99%-4.94%

Доходность по периодам

С начала года, WDI показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 0.17%.

WDI

1 день
2.91%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-2.65%
1 год
5.32%
3 года*
13.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDI

1 день
3.13%
1 месяц
-3.71%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-7.15%
1 год
-0.44%
3 года*
13.14%
5 лет*
3.57%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Diversified Income Fund

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с BLWWDI с PFNWDI с TRINWDI с PFFAWDI с AMLPWDI с VONG
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

WDI vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDI c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-0.02

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.09

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.01

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.49

-0.03

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDI vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа PDI равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.59

-0.38

Корреляция

Корреляция между WDI и PDI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и PDI

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что меньше доходности PDI в 15.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.26%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.46%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок WDI и PDI

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

WDIPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-46.47%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-14.34%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-7.66%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-6.22%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

5.03%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и PDI

Текущая волатильность для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) составляет 4.92%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что WDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDIPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.71%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

9.96%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

18.36%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

15.66%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

19.06%

-6.01%