Сравнение WDI с FSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).
WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WDI и FSCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDI и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WDI Western Asset Diversified Income Fund | -0.54% | 10.64% | 13.88% | 25.11% | -0.76% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -16.30% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | 7.16% |
Доходность по периодам
С начала года, WDI показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -16.30%.
WDI
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSCO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- -16.30%
- 6 месяцев
- -21.20%
- 1 год
- -18.33%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDI vs. FSCO — Ранг доходности на риск
WDI
FSCO
Сравнение WDI c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDI | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | -0.59 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | -0.63 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.52 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -1.42 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDI | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.59 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.62 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между WDI и FSCO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDI и FSCO
Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что меньше доходности FSCO в 15.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 13.26% | 13.98% | 12.32% | 11.45% | 11.40% | 3.19% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 15.64% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDI и FSCO
Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и FSCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDI | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -35.53% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -35.53% | +24.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -26.92% | +21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -6.86% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 13.06% | -9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDI и FSCO
Текущая волатильность для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) составляет 4.92%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что WDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDI | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 16.64% | -11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 24.82% | -17.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 31.41% | -18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 28.10% | -15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 28.10% | -15.05% |