PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDI с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDI и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDI и FSCO


2026 (YTD)2025202420232022
WDI
Western Asset Diversified Income Fund
-0.54%10.64%13.88%25.11%-0.76%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.
-16.30%3.68%34.88%36.98%7.16%

Доходность по периодам

С начала года, WDI показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -16.30%.


WDI

1 день
2.91%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-2.65%
1 год
5.32%
3 года*
13.33%
5 лет*
10 лет*

FSCO

1 день
0.79%
1 месяц
3.57%
С начала года
-16.30%
6 месяцев
-21.20%
1 год
-18.33%
3 года*
18.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Western Asset Diversified Income Fund

FS Credit Opportunities Corp.

Доходность на риск

WDI vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDI
Ранг доходности на риск WDI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 1515
Ранг коэф-та Мартина

FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDI c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDIFSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-0.59

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

-0.63

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.91

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.52

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.49

-1.42

+2.91

WDI vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDIFSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.59

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.62

-0.42

Корреляция

Корреляция между WDI и FSCO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и FSCO

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что меньше доходности FSCO в 15.64%


TTM20252024202320222021
WDI
Western Asset Diversified Income Fund
13.26%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.
15.64%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDI и FSCO

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и FSCO.


Загрузка...

Показатели просадок


WDIFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-35.53%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-35.53%

+24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-26.92%

+21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-6.86%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

13.06%

-9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и FSCO

Текущая волатильность для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) составляет 4.92%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что WDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDIFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

16.64%

-11.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

24.82%

-17.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

31.41%

-18.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

28.10%

-15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

28.10%

-15.05%