PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDH с LITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDH с LITE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDH (Waterdrop Inc.) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while LITE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, WDH returned -27.99%/yr vs 62.72%/yr for LITE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDH и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waterdrop Inc. (WDH) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDH показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 150.02%.

WDH

1 день
-0.71%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-24.98%
6 месяцев
-20.37%
1 год
4.96%
3 года*
-14.35%
5 лет*
-27.99%
10 лет*
—

LITE

1 день
3.59%
1 месяц
-10.56%
С начала года
150.02%
6 месяцев
184.13%
1 год
977.85%
3 года*
158.28%
5 лет*
62.72%
10 лет*
43.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDH и LITE

2026 (YTD)20252024202320222021
WDH
Waterdrop Inc.		-24.98%66.25%19.17%-68.77%141.30%-86.54%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		150.02%339.06%60.15%0.48%-50.68%29.95%

Correlation

The correlation between WDH and LITE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDH:

$51.89M

LITE:

$88.65B

EPS

WDH:

CN¥2.18

LITE:

$5.26

Коэффициент P/E

WDH:

4.35

LITE:

175.08

Коэффициент P/S

WDH:

0.62

LITE:

30.95

Коэффициент P/B

WDH:

0.07

LITE:

29.82

Общая выручка (12 мес.)

WDH:

CN¥3.96B

LITE:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDH:

CN¥2.02B

LITE:

$938.50M

EBITDA (12 мес.)

WDH:

CN¥369.70M

LITE:

$470.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waterdrop Inc.

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с WDH:
WDH с VOOWDH с CRDOWDH с DDSWDH с ASWDH с ACMRWDH с DFENWDH с DOCS
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с MU

Доходность на риск

WDH vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDH
Ранг доходности на риск WDH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDH: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDH: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDH c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDHLITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
11.43

-11.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
5.42

-4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.71

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

34.43

-34.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

126.26

-125.90

WDH vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDH на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 11.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDH и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDH и LITE

Максимальная просадка WDH за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и LITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDHLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.12%

-66.89%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.00%

-28.70%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.60%

-50.63%

-11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

-66.48%

-22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.92%

-12.49%

-72.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.15%

-23.57%

-57.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.81%

7.81%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WDH и LITE

Текущая волатильность для Waterdrop Inc. (WDH) составляет 13.33%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 28.12%. Это указывает на то, что WDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDHLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.33%

28.12%

-14.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

69.73%

-45.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.58%

86.47%

-41.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.87%

59.94%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.73%

56.62%

+6.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDH и LITE

Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как LITE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
LITE
Lumentum Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%
WDH
Waterdrop Inc.		4.29%2.63%5.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDH и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waterdrop Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.39B
808.40M
(WDH) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WDH значения в CNY, LITE значения в USD

Сравнение рентабельности WDH и LITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waterdrop Inc. и Lumentum Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
52.0%
44.2%
Активы портфеля
WDH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.78M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

WDH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.71M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

WDH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.88M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

Часто задаваемые вопросы

WDH and LITE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (28.12%) compared to WDH (13.33%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -91.12% vs LITE's -66.89%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.43 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDH и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор